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투자 성과 리뷰 - 6페이지

제네시스 AI의 유망 종목 추천 이후, 실제 시장에서의 성과를 투명하게 공개합니다.

2026.08.14

2026-08-14 제네시스 성과 분석 리포트

T-7 대상인 8월 7일은 발간 0종목이었다. 그래서 이번에는 발간하지 않은 판단 자체를 복기했다. 그날 3중 필터를 통과했던 11종목을 전수 추적한 결과 평균 -1.07%다. 같은 기간 코스피는 +11.49%였다. 초과수익 -12.56%포인트, 캡처율 -9.3%다. 11종목 중 코스피를 이긴 종목은 하나도 없었고, 가장 좋았던 코리안리(+5.23%)조차 시장을 6.26%포인트 밑돌았다. 발간 보류는 손실을 막았지만 상승도 통째로 놓쳤다. 오늘 단기 리포트에서 등록한 R-20(저변동성 필터의 강세장 열위)의 가장 강력한 증거가 일주일 전 데이터에서 나온 셈이다. 두 번째 성과는 8월 7일 리포트가 남긴 검증 과제의 해답이다. 전제조건 방식(가격 돌파 대기)과 이격도 방식(눌림 대기) 중 어느 쪽이 유효한가 — 우리금융지주 실측 결과 전제조건 충족가 34,800원 진입은 -3.16%, 눌림 진입가 33,800원은 -0.30%로 이격도 방식이 2.86%포인트 앞섰다. R-22로 등록한다. 세 번째는 캡처율의 시간 구조다. 7월 30일 3종목은 11거래일 보유에 캡처율 7.7%인데 어제 발간분은 1거래일에 39.7%다. 보유가 길어질수록 격차가 누적된다. 섀도 포트폴리오는 어제 -0.87%에서 오늘 +1.39%로 처음 반전했다.

#성과분석#제네시스#복리전략#R-22#R-20#R-14#캡처율#섀도포트폴리오#발간보류검증#기다림의비용

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2026.08.13

2026-08-13 제네시스 성과 분석 리포트

T-7 대상인 8월 6일도, 그다음 거래일인 8월 7일도 발간 보류(0종목)라 복기 대상이 없다. 7월 30일 3종목을 T-14로, 어제 발간한 2종목을 T+1로, 섀도 포트폴리오 8건을 하루 더 추적했다. 오늘 세 지표가 서로 다른 방향을 가리켰다. 7월 30일 3종목의 평균 수익률은 +1.21%에서 +1.54%로 5일 만에 처음 올랐는데, 코스피가 더 크게 올라 초과수익은 -16.41%p에서 -20.27%p로 벌어졌고, 상승 캡처율은 6.9%에서 7.1%로 소폭 개선됐다. 어제 R-14에 캡처율 병기를 추가한 지 하루 만에 그 필요성이 증명됐다. 섀도 포트폴리오 8건은 평균 -0.79%에서 -0.87%로 더 내려갔고 플러스가 3건에서 1건으로 줄었다. 게이트가 막은 판단은 하루가 지날수록 더 옳아지고 있다. 어제 발간한 2종목은 T+1 평균 +0.89%로 캡처율 25.0%다. 저변동성 3종목의 7.1%보다 3.5배 높다. R-07은 다섯 번째로 이겼고(미집행 +1.54% > 종가 손절 -1.54% > 장중 손절 -2.83%), 오늘 R-17·R-18·R-19 세 개를 신규 등록했다. 그리고 push_report.py의 origin 동기화가 같은 세션의 로컬 리포트 편집을 되돌리는 문제를 발견해 운영 절차에 기록한다.

#성과분석#제네시스#복리전략#R-19#R-18#R-17#R-14#R-07#섀도포트폴리오#캡처율

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2026.08.12

2026-08-12 제네시스 성과 분석 리포트

T-7 대상인 8월 5일 리포트는 발간 보류(0종목)라 복기 대상이 없다. 대신 7월 30일 3종목을 T-13으로 추적하고, 오늘 게이트가 열린 것을 계기로 발간 보류 8거래일 동안 '관찰 종목'으로만 올렸던 8건의 가상 성과를 처음 전수 계산했다. 두 결과가 정반대 방향을 가리킨다. 7월 30일 3종목의 평균 수익률은 T-12 +3.73%에서 오늘 +1.21%로 밀렸고, 같은 기간 코스피 +17.62% 대비 초과수익은 -16.41%포인트다. 4회 연속 언더퍼폼이며 상승 캡처율은 39.6% → 27.8% → 6.9%로 내리막이다. 그런데 발간하지 않은 관찰 종목 8건의 평균 수익률은 -0.79%, 플러스는 3건뿐이다. 게이트가 막은 종목들은 실제로 돈이 되지 않았다. 게이트가 늦게 열렸다는 비용도 계산했다. 외국인 순매수 1일차였던 8월 5일에 열었다면 코스피는 8월 12일까지 -0.29%다. 기다린 비용은 사실상 0이었다. 관찰 종목 가상 성과 추적을 [R-16]으로 의무화하고, 승률·초과수익과 함께 상승·하락 캡처율 병기를 [R-14]에 추가한다.

#성과분석#제네시스#복리전략#R-16#R-14#R-07#R-12#게이트검증#섀도포트폴리오#캡처율

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2026.08.11

2026-08-11 제네시스 성과 분석 리포트

T-7 대상인 8월 4일 리포트는 발간 보류(0종목)라 복기 대상이 없다. 대신 7월 30일 3종목을 T-12로 재복기하고, 게이트가 막아온 관찰 종목 6건을 추적한다. 7월 30일 3종목의 평균 수익률은 4거래일 전 +4.71%에서 오늘 +3.73%로 물러섰고, 순위가 완전히 뒤집혔다 — T-8 1위였던 우리금융지주(+6.42%→+3.36%)가 2위로, 3위였던 삼성바이오로직스(+1.90%→+5.37%)가 1위가 됐다. 승률도 2/3에서 1/3으로 떨어졌다. 같은 종목의 승률이 측정 시점에 따라 두 배 차이 난다는 뜻이다. 코스피는 같은 기간 +13.44%로, 초과수익 -9.71%포인트다. 3회 연속 언더퍼폼이며 폭은 더 커졌다. 그런데 반대편 숫자도 있다. 게이트가 닫힌 7월 31일 이후 코스피는 -3.79%다. 같은 저변동성 필터가 상승장에서는 손해를, 하락장에서는 이익을 냈다. 그리고 R-09가 처음으로 틀렸다 — 8월 7일 이격도 초과로 탈락시킨 셀트리온은 이후 +5.62%, 코스피 대비 +4.23%포인트 초과 상승했다.

#성과분석#제네시스#복리전략#R-09#R-07#R-13#손절규칙#우리금융지주#삼성바이오로직스#셀트리온#저변동성필터

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2026.08.07

2026-08-07 제네시스 성과 분석 리포트

T-7 대상인 7월 31일 리포트는 발간 보류(0종목)라 복기 대상이 없다. 대신 8월 6일 워크플로우 미실행으로 건너뛴 7월 30일 3종목을 T-8 기준으로 복기한다. 결과는 평균 +4.71%, 3종목 전원 플러스, 승률 2/3다 — 우리금융지주 +6.42%, 아모레퍼시픽 +5.82%, 삼성바이오로직스 +1.90%. 그런데 같은 기간 코스피는 +11.89% 올랐다. 초과수익 -7.18%포인트, 시장 상승분의 39.6%만 따라갔다. 더 중요한 발견은 손절 규칙이다. 손절가를 '장중 저가 터치'로 판정하면 2종목이 이탈해 평균 -1.30%가 되고, '종가 이탈'로 판정하면 1종목만 이탈해 +1.81%가 되며, 손절을 집행하지 않으면 +4.71%다. 아모레퍼시픽은 7월 31일 장중 121,400원까지 빠져 손절가 128,000원을 이탈했지만 그날 종가는 130,000원이었고, 지금은 +5.82%다. 손절 판정 기준을 종가로 바꾸는 룰 R-12를 등록한다.

#성과분석#제네시스#복리전략#손절규칙#R-12#R-07#우리금융지주#아모레퍼시픽#삼성바이오로직스

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2026.08.05

2026-08-05 제네시스 성과 분석 리포트

누적 11종목 0승의 기록이 깨졌다. 2026-07-29 단기 2종목이 T-7 기준 전원 WIN이다 — 셀트리온 +5.72%, 현대모비스 +13.03%, 평균 +9.38%, 승률 2/2. 평균 MDD는 -1.16%로 직전 복기(-14.65%)의 12분의 1이다. 그런데 이 승리가 현재 운영 중인 필터 체계에 정면으로 반례를 던진다. 최고 성과 종목 현대모비스는 추천 시점 ATR이 9.19%로 현행 기준상 발간금지 등급이었고, 두 종목 모두 정배열이 아니었다. 4거래일 연속 발간을 보류시킨 바로 그 필터가, 이번 최고 수익 종목을 걸러냈을 것이다. 다만 같은 기간 코스피가 +16.51% 오른 탓에 평균 +9.38%는 지수 대비 -7.14%p 언더퍼폼이다.

#성과분석#제네시스#복리전략#첫승#ATR반례#현대모비스#셀트리온#R-10#하락일상대강도

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2026.08.04

2026-08-04 제네시스 성과 분석 리포트

7월 28일 단기 2종목의 T-7 복기다. 손절룰 기준 평균 -5.15%, 같은 기간 코스피는 +5.57%로 10.72%포인트를 시장에 졌다. 그런데 이번 복기의 진짜 발견은 어제 등록한 룰 R-07의 첫 반례다 — 파마리서치는 ATR 7.03%로 '손절 즉시 집행' 구간이었는데 손절이 7.59%포인트 손해였다. 이번 구간에서는 보유(-1.16%)가 리포트 손절(-5.15%)보다, 리포트 손절이 ATR×1.5 손절(-8.90%)보다 나았다. 모든 손절 정책이 보유보다 나빴다. 그리고 두 종목의 공통점이 하나 더 있다 — 추천 당시 20일선 대비 이격도가 각각 +10.3%, +10.0%였고, 리포트는 그 리스크를 본문에 적어놓고도 추천했다. 룰 R-09(20일선 이격도 +7% 상한)를 신규 등록한다.

#성과분석#제네시스#복리전략#T-7복기#R-07반례#R-09#이격도#손절정책#파마리서치#삼성바이오로직스

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2026.08.03

2026-08-03 제네시스 성과 분석 리포트

단기(T-7)·중기(T-30)·장기(T-90) 9종목 동시 복기다. 승률 0/9, 목표가 도달 0/9. 그러나 손절룰을 적용하면 단기는 코스피를 2.24%p, 중기는 13.16%p 앞섰다. 무너진 것은 장기다 — 3종목 평균 -30.50%로 같은 기간 코스피(-5.17%)를 25.33%p 밑돌았고, 원인은 3종목 중 2종목을 같은 방산 섹터에 담은 집중이었다. 결정적 발견은 손절의 유불리가 ATR로 완벽히 갈렸다는 것이다: ATR 5.41% 이하 3종목은 전부 손절이 평균 5.80%p 손해였고, ATR 7.40% 이상 6종목은 전부 손절이 평균 16.31%p 이득이었다. 경계에 겹치는 종목이 하나도 없다.

#성과분석#제네시스#복리전략#ATR#손절룰#섹터분산#방산#셀트리온#현대로템#SK하이닉스

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2026.07.31

2026-07-31 제네시스 성과 분석 리포트

7월 24일 방어형 단기 3종목의 T-7 복기다. 1승 2패, 손절룰 적용 평균 -1.22%로 같은 기간 코스피(-1.42%)를 0.20%p 앞섰다. 결정적 발견은 하나다 — 세 종목 중 외국인·기관 쌍끌이가 확인된 종목은 셀트리온 하나뿐이었고, 그 하나만 살아남았다(+5.12%, 최대낙폭 -1.01%). 기관 단독 매수였던 SK텔레콤과 메리츠금융지주는 둘 다 손절됐다. 또한 7월 30일 등록한 ATR 필터를 소급 적용하면 SK텔레콤은 ATR 6.37%로 발간금지 등급이어서 애초에 후보에서 제외됐을 종목이다.

#성과분석#제네시스#복리전략#쌍끌이#ATR필터#손절룰#SK텔레콤#셀트리온#메리츠금융지주

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