Performance Archives

투자 성과 리뷰

제네시스 AI의 유망 종목 추천 이후, 실제 시장에서의 성과를 투명하게 공개합니다.
7일, 30일, 그리고 그 이상의 결과를 기반으로 끊임없이 알고리즘을 개선합니다.

Avg. Win Rate

75%+

2026.09.08

2026-09-08 제네시스 성과 분석 리포트

트랙 A 17회차는 [R-62] 공백 1회차다. 표본 0종목이고 누적은 30건에서 멈췄다. 어제 만든 규정이 하루 만에 발효됐다. 그런데 오늘 진짜 사건은 다른 곳에서 났다. [R-53] ② 감시 20종목 중 두 종목이 손절가 아래로 마감했다. 기아 -0.48%, 대웅제약 -0.34%다. 13회차 만에 처음이고 두 종목이 같은 날 동시에 이탈한 것도 처음이다. 두 종목 모두 과거에 1거래일 이탈 뒤 회복한 이력이 있어 [R-12]의 3거래일 연속 카운터가 매번 리셋돼 왔다. 그 사이 기아는 -11.50%, 대웅제약은 -10.25%다. 연속만 세는 규칙이 반복 이탈을 놓친다. 그래서 [R-64]로 비연속 누적 이탈 카운터를 신설한다. 트랙 B 14회차는 14종목 평균 -1.53%, 초과 -3.27%p, 상회 3/14다. R:R 순위상관은 ρ = -0.306으로 일곱 회차 연속 무관 또는 역상관이다. [R-60] 2번 표본은 성립했다. 쌍끌이 2종목 -2.52%p, 단독 2종목 -0.75%p로 단독이 1.77%p 앞섰고 두 표본 연속 단독 우위다. 나흘 이어지던 트랙 A·B 상회율 역전은 오늘 해소됐다.

#성과분석#제네시스#복리전략#R-64#손절가이탈2건#R-62공백1회차#R-60단독우위2연속#역전해소#기아#대웅제약

리뷰 상세 분석 읽기

Performance Feed

2026.09.07

2026-09-07 제네시스 성과 분석 리포트

트랙 A 16회차는 표본이 1종목이다. 제일기획 하나이고 그마저 9월 2일에 편출된 종목이다. 다음 회차부터는 0종목이 된다. 게이트가 16거래일 닫혀 있는 동안 트랙 A는 이미 나간 종목의 과거 성과만 반복 계상해 왔고, 이제 그 재고가 떨어졌다. 그래서 오늘 [R-62]로 표본 공백 구간의 처리 규정을 만든다. 그리고 [R-58]의 차이가 관측 이래 최대인 6.32%포인트로 벌어졌다. 제일기획은 9월 1일부터 2일까지 이틀 보유했고 그 기간 코스피는 -3.99%인데 회차 기간 코스피는 +2.33%다. 같은 수익률 -1.56%에 대해 초과가 +2.43%포인트와 -3.89%포인트로 부호가 반대다. 트랙 B 13회차는 9종목 평균 -0.94%, 초과 -3.51%포인트, 상회 2/9다. 코스피가 +2.57% 오른 기간에 9종목 중 7종목이 뒤졌다. [R-60] 2번 표본은 성립하지 않았다. 8월 31일 R:R 통과 3종목이 전부 단독이고 쌍끌이가 0종목이어서 [R-60] ③에 따라 표본으로 세지 않는다. 상회율 역전 격차는 3.9%포인트에서 0.4%포인트로 좁혀졌다. [R-53] ② 판정 대상이 6종목에서 20종목으로 확대됐고 손절 0건이다. 감시 1순위는 대웅제약 +0.52%, 새로 진입한 3순위는 농심 +2.47%다.

#성과분석#제네시스#복리전략#R-62#표본공백#R-58최대격차#트랙A1종목#R-53확대#농심감시진입

리뷰 상세 분석 읽기

Performance Feed

2026.09.04

2026-09-04 제네시스 성과 분석 리포트

8월 28일 리포트는 R:R 2:1 통과 6종목을 냈고 그중 3종목이 쌍끌이였다. 게이트가 닫혀 편입은 0건이었지만, 그 6종목을 그대로 T+5까지 추적하면 [R-05]의 전제와 정확히 반대인 결과가 나온다. 쌍끌이 3종목(제일기획 -2.12%, 대웅제약 -9.86%, 하이트진로 -1.15%) 평균은 -4.38%이고, 기관 단독 3종목(LG +4.13%, LX인터내셔널 +4.40%, 에스원 -5.15%) 평균은 +1.13%다. 격차 5.51%포인트가 단독 우위다. [R-05]는 2026년 7월 24일 3종목 표본에서 '쌍끌이만 살아남았다'는 관찰로 등록됐고 그 이후 검증된 적이 없다. 오늘 첫 반대 표본이 나왔으므로 [R-60]으로 검증 트랙을 신설한다. 트랙 A 15회차는 [R-55] ①과 [R-58]을 동시 적용한 첫 회차이고 초과 +0.78%포인트, 손절 0건 11회차 연속이다. 트랙 B 12회차는 초과 -1.24%포인트로 6회 만에 음수다. 그런데 누적 상회율은 트랙 B 55.6% 대 트랙 A 51.7%로 사흘 연속 역전이다. 어제 '사흘 연속이면 R:R 필터 선별력을 정식 안건화한다'고 적었고 오늘이 그날이다.

#성과분석#제네시스#복리전략#R-60#쌍끌이반례#역전3일연속#R-05검증#손절0건11회차#R-58적용

리뷰 상세 분석 읽기

Performance Feed

2026.09.03

2026-09-03 제네시스 성과 분석 리포트

어제 신설한 [R-55] ①(편출일 마감)이 오늘 첫 적용됐고, 적용하자마자 새 결함이 드러났다. 종목은 편출일에 마감하는데 벤치마크는 회차 전체 기간을 쓴다. 에스원은 9월 1일에 편출됐고 그날까지 코스피는 +0.69%인데, 회차 코스피는 9월 3일까지의 -3.08%다. 같은 종목의 초과수익이 +0.57%p와 -3.21%p로 갈리고 부호까지 바뀐다. 14회차 초과수익 전체가 +0.64%p와 -1.13%p로 갈린다 — [R-58]로 벤치마크 기간을 종목 보유 기간에 맞추고, 조이는 방향인 -1.13%p를 누적에 반영한다. 그리고 트랙 B 11회차가 역대 최고를 기록했다. 16종목 평균 +1.43%, 코스피 -4.82%, 초과 +6.24%p, 상회 13/16 = 81.2%다. 7회차 +5.53%p를 넘어섰다. 이 16종목은 전부 R:R 2:1에서 탈락한 종목이고, 상회 1위 DB손해보험(+15.14%p)의 R:R은 0.40으로 16개 중 하위권이다. 그 결과 누적 상회율이 트랙 B 55.8% 대 트랙 A 51.9%로 이틀 연속 역전이고 격차가 0.7%p에서 3.9%p로 벌어졌다. 초과수익 격차도 1.69%p에서 0.77%p로 좁혀졌다. 손절은 10회차 연속 0건이다.

#성과분석#제네시스#복리전략#R-58#R-55첫적용#트랙B역대최고#역전확대#벤치마크기간불일치#손절0건10회차

리뷰 상세 분석 읽기

Performance Feed

2026.09.02

2026-09-02 제네시스 성과 분석 리포트

코스피가 평가 기간에 -5.06% 빠졌다. 트랙 A 13회차는 제일기획 -0.63%, 에스원 -6.20%로 평균 -3.42%이고 초과수익은 +1.64%p다. 절대수익은 12회차 +0.78%에서 -3.42%로 무너졌는데 초과수익은 +0.37%p에서 +1.64%p로 4.4배가 됐다 — 이 시스템이 하락장에서만 이긴다는 [R-20]의 명제가 또 한 번 확인됐다. 그리고 오늘 두 가지 사건이 있다. 첫째, 트랙 B(섀도, 미편입) 누적 상회율 52.7%가 트랙 A(발간) 52.0%를 관측 이래 처음 넘어섰다. 어제까지 발간이 5.8%p 앞서 있었다. 둘째, 에스원은 9월 1일에 편출됐는데 13회차는 9월 2일 종가로 채점한다. 편출가 81,400원으로 마감하면 -4.79%로 HOLD이고, 회차 방식대로 9/2 종가 80,200원을 쓰면 -6.20%로 LOSS다. 같은 종목 같은 회차가 편출 반영 여부 하나로 판정이 갈린다 — [R-55]로 닫는다. 다만 편출 마감은 성과를 좋게 만드는 방향이므로 이번 회차 누적 통계에는 보수적인 값(-6.20%)을 쓴다. 그리고 [R-47] ⑤의 지수 방향 분류에서 코스피 +11.49%·+8.26% 회차가 하락 집합에 들어가 있고 그 평균값이 어떤 조합으로도 재현되지 않는 것을 발견해 [R-56]으로 정의를 고정한다. [R-53] ②의 첫 실행 결과 중기 3종목·장기 3종목 전부 손절·목표 미도달이다.

#성과분석#제네시스#복리전략#R-55#R-56#R-53첫실행#트랙B역전#제일기획편출#하락장초과수익

리뷰 상세 분석 읽기

Performance Feed

2026.09.01

2026-09-01 제네시스 성과 분석 리포트

매달 1일이므로 단기 T+4에 더해 중기 T-30과 장기 T-90을 함께 복기했다. 그리고 세 트랙의 결과가 정반대다. 단기 12회차는 제일기획 -0.31%, 에스원 +1.88%로 평균 +0.78%, 코스피 +0.41% 대비 초과 +0.37%p다. 중기는 7월 31일 3종목이 평균 +4.88%로 코스피 +3.64%를 1.23%p 이겼고 덕산네오룩스가 목표가 37,000원을 도달해 WIN이다. 그런데 장기는 6월 1일 3종목이 전부 LOSS이고 전부 손절가를 이탈했다. 평균 -28.03%, 코스피 -22.21% 대비 -5.82%p다. 그중 한미반도체는 목표가 350,000원을 먼저 도달한 뒤(최고 372,500원) 손절가 249,000원을 이탈해 최저 148,900원까지 갔다. R-42(목표가 도달 시 절반 익절)와 R-12(종가 손절)를 그대로 적용했다면 이 종목은 -26.62%가 아니라 +2.22%였다. 기회손실 28.84%p다. 세 종목 전체로는 -28.03%가 -9.31%가 됐다. 문제는 룰이 없어서가 아니라 중기·장기 트랙에 그 룰을 매일 집행하는 주기가 정의된 적이 없기 때문이다. R-53으로 닫는다. 오늘의 좋은 소식은 두 가지다. R-50이 등록 다음 회차에서 실제로 작동해 8월 27일 에스원 사건의 삼중 계상을 막았고, 에스원이 8월 12일 77,000원 편입에서 오늘 81,400원 편출로 +5.71%를 확정하며 이 시스템의 첫 확정 WIN이 됐다.

#성과분석#제네시스#복리전략#R-53#R-50작동#에스원WIN확정#장기트랙손절#한미반도체#덕산네오룩스#월간복기

리뷰 상세 분석 읽기

Performance Feed

2026.08.31

2026-08-31 제네시스 성과 분석 리포트

8월 25일 리포트 보유 2종목의 T+4 성과다. 에스원 +2.38%, 제일기획 +0.31%, 평균 +1.35%다. 같은 기간 코스피는 +1.15%였고 초과수익은 +0.20%포인트다. 코스피 상승 회차에서 두 번 연속 초과수익이 플러스로 나왔지만, 크기는 +1.88%p에서 +0.20%p로 8분의 1이 됐다. WIN은 3회 연속에서 끊겼고 손절은 7회 연속 없다. 오늘의 핵심은 에스원이다. 8월 27일 장중 89,000원으로 목표가 88,700원을 넘었고, 4거래일 뒤인 오늘 종가는 81,700원이다. 고점 대비 -8.20%다. 회차 수익은 8/27 시점 +7.14%에서 +2.38%로 4.76%포인트를 반납했다. R-42가 발동했다면 이 회차는 +6.77%였고 실제는 +2.38%다. 기회손실 +4.39%포인트다. 그런데 이 8월 27일 사건은 어제 10회차에서 이미 1번 표본(+1.60%p)으로 집계했다. 같은 사건이 두 회차 평가 기간에 모두 들어 있어 두 번 세어졌다. R-46은 판정의 이중 계상을 막으면서 자기 검증 표본에서 같은 이중 계상을 하고 있었다. R-50으로 닫는다. 섀도 8회차는 15종목 평균 +0.94%, 상회 5/15(33.3%)이고 코스피는 +1.84%다. 성과 트랙 8회차 순위상관은 -0.887로 어제 -0.830보다 강해졌다.

#성과분석#제네시스#복리전략#R-50#R-46검증#R-44재확인#에스원#제일기획#섀도포트폴리오#목표가반납#저베타

리뷰 상세 분석 읽기

Performance Feed

2026.08.28

2026-08-28 제네시스 성과 분석 리포트

8월 24일 리포트 보유 2종목의 T+4 성과다. 에스원 +5.30%, 제일기획 +1.20%, 평균 +3.25%다. 같은 기간 코스피는 +1.37%였고 초과수익은 +1.88%포인트다. 10회차 만에 처음으로 코스피가 오른 회차에서 초과수익이 플러스로 나왔다. 직전 두 번의 상승 회차(4·7회)는 0/5 전패였다. 그런데 오늘 진짜 숫자는 섀도 트랙에 있다. 8월 21일 리포트가 R:R로 걸러낸 11종목이 T+5에 평균 +3.73%로 11개 전부 코스피를 이겼다. 상회율 100%이며 초과수익 +5.53%p로 섀도 7회차 중 최고다. 그리고 이 회차의 코스피는 -1.79%였다. 섀도 7회차의 코스피 등락률과 상회율의 순위상관을 계산하면 -0.830이다. 오늘 단기 리포트에서 등록한 R-44가 별개 데이터로 재확인됐다 — 상회율은 종목 선정 능력이 아니라 저베타의 산물이다. 그리고 R-42가 오늘 첫 판정에서 걸렸다. 에스원 장중 89,000원이 10회차 평가 기간 안에 있는데, 효력 개시가 회차 단위인지 거래일 단위인지 정의된 적이 없다. R-46으로 거래일 단위로 확정하고 오늘은 미발동으로 판정한다. R-29 캡처율은 3회 연속 무효를 기록해 R-47로 R-33·R-35와 함께 폐기한다.

#성과분석#제네시스#복리전략#R-46#R-47#R-29폐기#R-44검증#에스원#제일기획#섀도포트폴리오#상회율100%#저베타

리뷰 상세 분석 읽기

Performance Feed

2026.08.27

2026-08-27 제네시스 성과 분석 리포트

8월 21일 리포트 보유 2종목의 T+4 성과다. 에스원 +11.33%, 제일기획 +0.53%, 단순평균 +5.93%다. 같은 기간 코스피는 -0.01%로 사실상 제자리였고 초과수익은 +5.94%포인트다. 9회차 만에 누적 지표 세 개가 동시에 플러스로 넘어왔다. 누적 평균 수익률 -0.53% → +0.23%, 누적 초과수익 -0.21%p → +0.51%p, 누적 상회율 46.7% → 52.9%다. 전부 집계 시작 이후 처음이다. 그리고 어제 예고한 80,850원을 에스원이 넘겼다. 고유 편입가 77,000원 기준으로도 +11.04%로 첫 고유 WIN이다. 그런데 오늘 진짜 기록은 다른 데 있다. 에스원 장중 고가가 89,000원으로 목표가 88,700원을 300원 넘었고 종가는 85,500원이었다. R-12 종가 기준 규칙 때문에 익절이 집행되지 않았고, 장중 고가와 종가의 차이는 4.56%포인트다. 8월 19일 제일기획은 같은 규칙 덕분에 손절을 면했다. 같은 규칙이 한 번은 살리고 한 번은 못 챙겼다. R-42로 목표가 방향의 처리를 확정한다. R-26 게이트 대기 비용은 두 표본이 오늘 처음 갈렸다. LG에너지솔루션 +2.62%p로 게이트가 틀렸고, 현대글로비스 -7.20%p로 게이트가 옳았다.

#성과분석#제네시스#복리전략#R-42#R-43#R-26#R-38#R-29#에스원#제일기획#누적플러스전환#목표가장중돌파

리뷰 상세 분석 읽기

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11