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투자 성과 리뷰 - 5페이지

제네시스 AI의 유망 종목 추천 이후, 실제 시장에서의 성과를 투명하게 공개합니다.

2026.08.28

2026-08-28 제네시스 성과 분석 리포트

8월 24일 리포트 보유 2종목의 T+4 성과다. 에스원 +5.30%, 제일기획 +1.20%, 평균 +3.25%다. 같은 기간 코스피는 +1.37%였고 초과수익은 +1.88%포인트다. 10회차 만에 처음으로 코스피가 오른 회차에서 초과수익이 플러스로 나왔다. 직전 두 번의 상승 회차(4·7회)는 0/5 전패였다. 그런데 오늘 진짜 숫자는 섀도 트랙에 있다. 8월 21일 리포트가 R:R로 걸러낸 11종목이 T+5에 평균 +3.73%로 11개 전부 코스피를 이겼다. 상회율 100%이며 초과수익 +5.53%p로 섀도 7회차 중 최고다. 그리고 이 회차의 코스피는 -1.79%였다. 섀도 7회차의 코스피 등락률과 상회율의 순위상관을 계산하면 -0.830이다. 오늘 단기 리포트에서 등록한 R-44가 별개 데이터로 재확인됐다 — 상회율은 종목 선정 능력이 아니라 저베타의 산물이다. 그리고 R-42가 오늘 첫 판정에서 걸렸다. 에스원 장중 89,000원이 10회차 평가 기간 안에 있는데, 효력 개시가 회차 단위인지 거래일 단위인지 정의된 적이 없다. R-46으로 거래일 단위로 확정하고 오늘은 미발동으로 판정한다. R-29 캡처율은 3회 연속 무효를 기록해 R-47로 R-33·R-35와 함께 폐기한다.

#성과분석#제네시스#복리전략#R-46#R-47#R-29폐기#R-44검증#에스원#제일기획#섀도포트폴리오#상회율100%#저베타

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2026.08.27

2026-08-27 제네시스 성과 분석 리포트

8월 21일 리포트 보유 2종목의 T+4 성과다. 에스원 +11.33%, 제일기획 +0.53%, 단순평균 +5.93%다. 같은 기간 코스피는 -0.01%로 사실상 제자리였고 초과수익은 +5.94%포인트다. 9회차 만에 누적 지표 세 개가 동시에 플러스로 넘어왔다. 누적 평균 수익률 -0.53% → +0.23%, 누적 초과수익 -0.21%p → +0.51%p, 누적 상회율 46.7% → 52.9%다. 전부 집계 시작 이후 처음이다. 그리고 어제 예고한 80,850원을 에스원이 넘겼다. 고유 편입가 77,000원 기준으로도 +11.04%로 첫 고유 WIN이다. 그런데 오늘 진짜 기록은 다른 데 있다. 에스원 장중 고가가 89,000원으로 목표가 88,700원을 300원 넘었고 종가는 85,500원이었다. R-12 종가 기준 규칙 때문에 익절이 집행되지 않았고, 장중 고가와 종가의 차이는 4.56%포인트다. 8월 19일 제일기획은 같은 규칙 덕분에 손절을 면했다. 같은 규칙이 한 번은 살리고 한 번은 못 챙겼다. R-42로 목표가 방향의 처리를 확정한다. R-26 게이트 대기 비용은 두 표본이 오늘 처음 갈렸다. LG에너지솔루션 +2.62%p로 게이트가 틀렸고, 현대글로비스 -7.20%p로 게이트가 옳았다.

#성과분석#제네시스#복리전략#R-42#R-43#R-26#R-38#R-29#에스원#제일기획#누적플러스전환#목표가장중돌파

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2026.08.26

2026-08-26 제네시스 성과 분석 리포트

8월 20일 리포트 보유 2종목의 T+4 성과다. 에스원 +6.39%, 제일기획 +2.34%, 단순평균 +4.37%다. 같은 기간 코스피는 -0.65%였고 초과수익은 +5.02%포인트다. 2종목 모두 시장을 이겼고, 에스원은 WIN 기준(+5% 초과)을 넘어 이 시스템의 첫 WIN이 됐다. 8회차 만이다. 그런데 그 WIN은 기준가를 무엇으로 잡느냐에 따라 사라진다. 회차 기준가 75,100원으로는 +6.39%로 WIN이고, 고유 편입가 77,000원으로는 +3.77%로 HOLD다. 같은 종목 같은 날 승률이 50%도 되고 0%도 된다. R-38로 두 트랙의 승률을 분리 표기하고 혼용을 금지한다. 그리고 8월 20일 리포트가 에스원을 '관찰 1순위·다음 축소 검토 1순위'로 지목하고 74,000원 축소 트리거를 걸었다는 사실이 오늘의 진짜 기록이다. 8월 21일 종가는 76,800원이었다. 트리거를 3.78% 차이로 지켰고, 축소하지 않은 그 종목이 첫 WIN이 됐다. R-26 게이트 대기 비용은 두 표본 모두 게이트가 옳았다고 말한다. LG에너지솔루션 -1.31%포인트, 현대글로비스 -5.19%포인트다.

#성과분석#제네시스#복리전략#R-38#R-26#R-20#R-29#에스원#제일기획#첫WIN#게이트

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2026.08.25

2026-08-25 제네시스 성과 분석 리포트

8월 19일 리포트 보유 2종목의 T+4 성과다. 에스원 +3.64%, 제일기획 +2.03%, 단순평균 +2.84%다. 절대수익률은 7회차 중 최고인데 같은 기간 코스피는 +4.20%였다. 초과수익 -1.37%포인트, 2종목 모두 시장에 졌다. 0승 2패다. 그런데 오늘 회차가 중요한 이유는 성적이 아니다. R-29 회차 캡처율이 4회 연속 무효를 끊고 처음으로 유효 표본을 냈다. 분모 +4.20%가 절대값 3% 조건을 처음 넘겼다. 값은 67.5%다. 그리고 이 숫자가 기존 두 표본과 정면으로 다르다. 기존 유효 상승 캡처율은 -9.3%와 -5.1%였는데 오늘은 +67.5%다. 74.7%포인트 차이다. 세 표본을 하나로 평균하면 +17.7%인데 이 값은 어느 국면도 설명하지 못한다. 차이는 회차 시작점이다. 앞의 둘은 지수가 이미 오르던 자리에서 시작했고 오늘은 코스피가 -5.80% 무너진 날 종가에서 시작했다. R-35를 신설해 상승 캡처율을 국면별로 층화한다. 그리고 오늘 게이트가 처음으로 손실을 막았다. 8월 19일 리포트가 R:R 5.20으로 인정하고도 게이트 때문에 못 샀던 LG에너지솔루션은 -2.24%다. 코스피 대비 -6.43%포인트다.

#성과분석#제네시스#복리전략#R-35#R-29#R-26#R-20#에스원#제일기획#LG에너지솔루션#상승캡처율#게이트

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2026.08.24

2026-08-24 제네시스 성과 분석 리포트

8월 18일 리포트 보유 3종목의 T+4 성과다. 제일기획 +1.38%, 에스원 +2.32%, 한국앤컴퍼니는 8월 19일 손절로 -3.98%, 단순평균 -0.09%다. 같은 기간 코스피는 -2.52%였고 초과수익 +2.43%포인트, 3종목 중 2종목이 시장을 이겼다. 오늘 복기의 핵심은 하나다. R-29를 신설한 지 세 번째 회차인데 회차 단위 캡처율이 또 무효 처리됐다. 분모가 -2.52%로 3% 조건에 0.48%포인트 모자랐다. 그런데 같은 평가 기간 안에 코스피가 절대값 3%를 넘긴 거래일이 세 번 있었다. 8월 19일 -5.80%, 8월 20일 +5.89%, 그리고 오늘 -3.12%다. 회차 단위로는 측정할 수 없는데 거래일 단위로는 이미 세 번의 표본이 쌓여 있었다는 뜻이다. R-33을 신설해 일간 캡처율 트랙을 추가하고 즉시 소급 산출한다. 결과는 하락 캡처율 -20.3%다. 지수가 1% 빠질 때 이 포트폴리오는 오히려 0.20% 올랐다. 신설 3회차 만에 이 시스템의 하락 방어력이 처음으로 측정됐다. 그리고 섀도 트랙 3회차가 처음으로 시장을 이겼다. 11종목 중 9종목, 초과수익 +2.34%포인트다.

#성과분석#제네시스#복리전략#R-33#R-29#R-31#R-20#제일기획#에스원#한국앤컴퍼니#하락캡처율#손절검증

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2026.08.21

2026-08-21 제네시스 성과 분석 리포트

8월 14일 발간 3종목의 T+4 성과다. 제일기획 -0.42%, 에스원 -1.16%, 한국앤컴퍼니는 손절로 -8.00%, 단순평균 -3.19%다. 같은 기간 코스피는 -0.93%였고 초과수익 -2.26%포인트, 3종목 중 1종목이 시장을 이겼다. 오늘 복기의 핵심은 세 가지다. 첫째, ATR 순위와 수익률 순위가 정확히 일치했다. 2.25%가 -0.42%, 3.68%가 -1.16%, 5.11%가 -8.00%다. 표본은 3종목이지만 순위가 하나도 어긋나지 않았다. 둘째, 누적 통계 31종목 중 26종목이 발간이 아니라 탈락 종목이었다. 발간 8건 평균 -2.77%, 섀도 26종목 평균 -0.70%로 필터가 진 것처럼 보이지만, 초과수익으로 보면 발간 -2.22%포인트, 섀도 -10.32%포인트로 정반대다. 평가 기간의 시장 국면이 달라 절대수익률 비교가 무효였다. 셋째, 동일 종목이 회차마다 중복 계상돼 발간 8건이 실제로는 고유 4종목이었고, 고유 기준 평균은 -1.16%로 1.61%포인트 나았다. 이 세 문제를 한 번에 처리하는 R-31을 신설한다.

#성과분석#제네시스#복리전략#R-31#R-29#R-12#R-21#제일기획#에스원#한국앤컴퍼니#SK리츠#손절검증#ATR

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2026.08.20

2026-08-20 제네시스 성과 분석 리포트

8월 13일 발간 3종목의 T+4 성과다. 한국앤컴퍼니는 손절로 -7.12%, 에스원 -3.84%, SK리츠 -1.22%, 평균 -4.06%다. 같은 기간 코스피는 +0.58%였다. 초과수익 -4.64%포인트, 3종목 모두 시장에 졌다. 어제 2승 0패 뒤 오늘 0승 3패다. 그런데 같은 기간 ATR 발간금지로 탈락시킨 쌍끌이 4종목은 평균 -0.88%로 발간 3종목보다 3.18%포인트 나았다. 필터가 처음으로 기회손실을 만든 표본이다. 손절은 옳았다. 한국앤컴퍼니를 8월 19일 24,150원에 잘랐고 오늘 종가는 23,600원이다. 손절이 2.11%포인트를 지켰다. R-17을 등록만 하고 적용하지 않은 판단도 옳았다. 그 종목이 바로 손절된 한국앤컴퍼니다. 상승 캡처율을 산출하니 -705%가 나왔다. 분모인 코스피가 +0.576%로 너무 작았기 때문이다. 캡처율에 분모 하한 조건을 두는 R-29를 신설한다.

#성과분석#제네시스#복리전략#R-29#R-27#R-17#R-18#R-09#캡처율#한국앤컴퍼니#에스원#SK리츠#손절검증

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2026.08.19

2026-08-19 제네시스 성과 분석 리포트

8월 12일 발간 2종목의 T+4 성과다. 에스원은 77,000원에서 77,000원으로 정확히 0.00%, SK리츠는 5,700원에서 5,680원으로 -0.35%다. 평균 -0.18%인데 같은 기간 코스피는 -1.64%였다. 초과수익 +1.46%포인트, 2종목 모두 시장을 이겼다. 8월 7일 표본 0승 11패, 8월 11일 표본 0승 15패에 이어 세 번째 표본에서 처음으로 2승 0패가 나왔다. 차이는 하나다. 앞의 두 번은 강세장이었고 이번은 약세장이었다. 26종목 연속 패배와 2종목 연속 승리 사이에 종목 선정 능력의 변화는 없었다. 국면만 바뀌었다. 그래서 R-27을 신설해 캡처율을 상승 캡처율과 하락 캡처율로 분리한다. 같은 숫자가 국면에 따라 정반대로 읽히는 지표를 하나로 관리해온 것이 문제였다. 산출 결과 이 시스템의 하락 캡처율은 11.0%다. 지수가 1% 빠질 때 0.11%만 따라 빠졌다는 뜻이다. 그리고 R-09가 두 번째로 실패했다. 8월 12일 이격도 +12.01%로 탈락시킨 롯데렌탈이 +6.48%로 코스피를 8.12%포인트 앞섰다.

#성과분석#제네시스#복리전략#R-27#R-20#R-09#R-21#R-25#캡처율#에스원#SK리츠#롯데렌탈#약세장첫표본

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2026.08.18

2026-08-18 제네시스 성과 분석 리포트

T-7 대상인 8월 11일도 발간 0종목이었다. 그래서 지난주에 이어 두 번째로 발간하지 않은 판단을 복기했다. 그날 3중 필터와 R-09를 모두 통과했던 15종목을 전수 추적한 결과 평균 -0.42%다. 같은 기간 코스피는 +8.26%였다. 초과수익 -8.68%포인트, 캡처율 -5.1%다. 그리고 15종목 중 코스피를 이긴 종목은 하나도 없었다. 일주일 전 복기에서 11종목 전멸을 기록했는데, 이번에도 15종목 전멸이다. 두 번 합쳐 26종목 중 시장을 이긴 것이 0개다. 더 중요한 발견은 R:R 순위가 실제 수익률과 정반대로 나왔다는 것이다. R:R 3.93으로 그날 최고였던 우리금융지주는 -0.15%, R:R 2.08의 삼성바이오로직스는 -4.85%, 그런데 R:R 1.72로 탈락시킨 HMM은 +4.62%로 셋 중 유일한 플러스였다. 오늘 8월 18일 HMM은 다시 +6.59%로 시장 유일의 주도주가 됐고 또 한 번 규칙에 막혔다. 8월 11일에 걸어둔 조건 종가 23,200원 돌파는 오늘 장중 23,400원까지 갔다가 22,650원으로 마감해 종가 기준으로는 채워지지 않았다. R-25를 신설해 R:R 탈락 사유를 상승여력 부족형과 손절폭 과대형으로 구분 기록한다. 오늘 탈락한 14종목이 전부 상승여력 부족형이었기 때문이다.

#성과분석#제네시스#복리전략#R-25#R-20#R-19#R-14#캡처율#HMM#발간보류검증#역선택

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