2026-10-06 단기 유망 종목 발굴 리포트

제네시스 단기 모멘텀 · 2026년 10월 6일 (화) 장 마감 기준 KOSPI 시총 상위 295종목 + KOSDAQ 시총 상위 139종목 전수 스크리닝, KOSPI 시총 상위 300·KOSDAQ 200종목 투자자별 수량 전수 조회(500종목 모두 10/6 행 갱신 확인), 필터 통과·추적 종목의 55거래일·50거래일 최고 종가와 날짜 확인 ※ 순매매 상위 명단은 stock.naver.com API에서 외국인·기관 모두 20시 38분에 확정됐다. 게이트 조건 3([R-37])의 종목 금액과 기관 실질은 확정 명단 금액이다. 명단(상위 40) 밖 종목 금액은 종목별 확정 수량 × 종가로 추정했다. ※ 종가와 등락률은 네이버 일별 시세(KRX+NXT 통합, 20시 이후) 기준이다. 전 거래일은 10/2(금)다(10/3 개천절 · 10/5 대체공휴일 휴장). ※ 중기·장기 추적 종목의 손절 판정은 [R-67]에 따라 같은 날 성과리뷰 [R-53] ②에서 한다. 오늘 종가 이탈 · 발동은 0건이다. 한전KPS는 45,600원으로 [R-12] 0 · [R-64] 누적 2/3(10/15까지)이다.

10월 2일 이 자리에 이렇게 적었다.

"실질 +24억은 0에 가까운 값이라 10/6에 음수로 돌아서면 방어로 되돌린다."

오늘 실질은 +556억으로 양수에 남았다. 그런데 명목은 -1,080억에서 -17,575억으로 커졌다. 닷새 이어지던 '매도 폭 축소'가 연휴 뒤 첫날 끊겼다.

명목의 거의 전부가 두 종목이다. 외국인은 SK하이닉스 -14,097억 · 삼성전자 -5,649억, 합계 -19,746억을 팔았다. 둘을 빼면 외국인은 코스피 나머지를 +2,171억 샀다. 시총 1~5위를 빼고 봐도 '나머지'는 약 +718억으로 9/28 이후 처음 양수다.

기관도 이번엔 메모리를 받지 않았다. SK하이닉스 -2,599억 · 삼성전자 -522억으로 같이 팔았다. 10/1~10/2의 메모리 '거울'은 쌍매도로 바뀌었다. 실질 외국인 · 실질 기관은 이틀째 동시 양수라 시장 판단은 중립을 유지한다. 게이트는 34거래일 연속 닫혀 있고 편입은 없다.

[!IMPORTANT] 코스피는 7,044.67(+0.58%)로 출발한 것이 고가였고, 6,897.38까지 밀린 뒤 6,941.39(-0.89%)로 끝났다. 코스피 상승 425 · 보합 32 · 하락 461이다. 코스닥은 919.92(+2.98%)로 올랐고 코스닥150은 1,596.48(+4.13%)이다. 코스닥 상승 1,012(상한가 6) · 하락 645다. 지수와 종목이 갈렸다. 코스피는 SK하이닉스(-3.15%) · 삼성전자(-1.09%) · 삼성바이오로직스(-3.51%)가 끌어내렸고, 삼성전기(+6.79%) · LG전자(+8.12%) · LG에너지솔루션(+5.28%) · LG전자우(+9.73%)는 크게 올랐다. 코스피 3중 필터 실질 종목은 15개에서 22개로 늘었다.

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10월 2일 체크리스트 결산

10/2에 "수급 음수의 폭이 줄어든 것을 방향 전환으로 읽지 않는다"고 적었다. 연휴 뒤 첫날 명목은 -17,575억, 비차익은 -12,405억으로 다시 커졌다. 다만 매도가 SK하이닉스 · 삼성전자 두 종목에 몰렸고 나머지는 순매수다. 실질은 이틀째 양수다.

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섹션 1 — 시장 환경 요약

1-1. 지수·수급

※ KOSDAQ150은 네이버 지수 코드 KQI150(10/2 리포트에서 조회 실패로 남긴 코드)으로 확인했다. 원/달러 환율은 같은 날 시황 리포트 값이다.

※ 외국인·기관·개인은 요약 API(index/trend) 값이고, 세부는 투자자 10분류 API 값이다(외국인 10분류 코스피 -17,565억 · 코스닥 +1,158억). 판정에는 요약 API 값을 쓴다.

개인이 코스피에서 +7,441억을 샀다. 10/110/2 이틀간 3조 1,999억을 판 뒤 매수로 돌아섰다. 기타법인은 +10,173억으로 엿새 연속 1조원대지만 1조 4천억1조 6천억원대에서 내려왔다. 기관은 -39억으로 사실상 0이다. 금융투자(+1,588억)만 샀고 연기금(-615억) · 사모(-649억) · 투신(-542억)은 팔았다. 코스닥은 외국인 +1,073억 · 기관 +1,047억으로 동시 순매수다. 주성엔지니어링(외 +1,439 / 기 +268억) 한 종목이 외국인 매수의 대부분이다.

1-2. [R-57] 적용 — 코스피 후보 0건 · 코스닥 1건

코스피 시총 상위 300·코스닥 200종목 전수(500종목 모두 10/6 행 갱신 확인)에서 순매매 수량이 당일 거래량을 넘는 종목은 코스닥 유진로봇 하나다.

조건 3은 외국인 코스피 순매수로 판정하므로 유진로봇은 차감 대상이 아니다. 10/1 우리금융지주처럼 시장 합계 포함 여부를 대조할 필요도 없다. 코스닥 쌍끌이 표에는 '[R-57] 후보'로 표기만 한다.

1-2-B. 외국인·기관 교차 — 코스피 쌍끌이 1위 사흘째 삼성전기 · 메모리는 쌍매도

확정 명단 교차(각 상위 40) 기준이다. 명단 밖은 종목별 수량 × 종가 추정이다.

코스피 쌍끌이는 7종목에서 12종목으로 늘었다. 삼성SDI · 포스코퓨처엠 · 엘앤에프 · LG화학 등 2차전지 소재가 새로 들어왔고, LG전자 · LG이노텍 · 두산 · LS ELECTRIC까지 대형 제조주가 넓게 잡혔다. 10/2의 태양광(한화솔루션)은 빠졌다. 방산 · 조선(한화에어로스페이스 · LIG디펜스앤에어로스페이스 · 삼성중공업 · 한화오션)은 쌍매도로 묶였다. 코스닥 쌍끌이 9종목 중 10/2에서 이어진 것은 로보티즈 · 에코프로 둘이다. 10/2 외국인이 판 HPSP는 하루 만에 쌍끌이로 돌아왔다. 필터 실질 종목 중 [R-68] 쌍끌이는 코스피 4종목이다 — LG전자(+458 / +471, 확정) · LS ELECTRIC(+354 / +72, 확정) · SK(외 약 +27억 추정 / 기 +65억 확정) · 포스코인터내셔널(약 +33 / 약 +17억, 추정). 코스닥 필터 종목에는 없다.

1-3. 게이트 조건 3 — 명목 음수 · 실질 양수 · 0일차 유지

[R-57] 차감(코스피 해당 없음) → [R-37] 실질 (명목에서 절대값 상위 3종목 제외, 확정 명단 금액)

10/6 실질 = −17,575 − (−14,097) − (−5,649) − (+1,616) = +555억 (원 단위 합산 후 반올림 +556억)

SK하이닉스 한 종목이 명목의 80%다(-14,097 / -17,575억). 외국인 보유율은 49.76%에서 49.66%로 내려갔다. 10/2까지 하루 -2,100억대였던 SK하이닉스 매도가 연휴 뒤 일곱 배 가까이 커졌다. 실질 +556억은 10/2(+24억)보다 크고 0과 구분된다. 그러나 조건 3은 명목과 실질이 함께 양수여야 하고, 명목은 엿새째 음수다.

시가총액 1~5위를 뺀 나머지 (9/8부터 추적)

10/6 시총 1~5위 = 삼성전자 −5,649 + SK하이닉스 −14,097 + 삼성전자우 −410 + SK스퀘어 +247 + 삼성전기 +1,616 = −18,293억 (모두 확정 명단)

'나머지'가 양수가 된 것은 9/28(약 +5,032억) 이후 처음이다. 외국인이 산 곳은 삼성SDI(+1,000) · LG전자(+458) · LG이노텍(+432) · 이수페타시스(+405) · LS ELECTRIC(+354) · 효성중공업(+253) · 포스코퓨처엠(+220억), 판 곳은 삼성바이오로직스(-579) · 한화시스템(-373) · 한화에어로스페이스(-316) · NAVER(-272) · 현대모비스(-234억)다.

1-4. 게이트 조건 3 카운터

9/14 이후 열네 거래일 중 명목 · 실질이 동시에 양수였던 날은 9/22 하루다. 명목 음수 · 실질 양수는 9/28 · 10/2 · 10/6 세 번째다. 가장 빠른 개방일은 10/7(수) · 10/8(목) 이틀 모두 동시 양수일 때 10월 8일(목) 종가 판정 뒤다. 10/9(금) 한글날은 휴장이다.

1-5. 시장 판단 — 중립 유지 ([R-49] 3축)

기관 실질 = −39 − (SK하이닉스 −2,599 + 삼성SDI +828 + 삼성전기 +746) = +986억 (확정 명단, 절대값 상위 3종목, ETF 제외)

10/2에 적은 방어 복귀 조건은 "실질 외국인이 음수로 돌아서면"이었다. 오늘 실질 외국인 +556억 · 실질 기관 +986억으로 조건이 성립하지 않아 중립을 유지한다. 중립이 이틀 이어진 것은 이 리포트의 최근 기록 구간(9/28 이후)에서 처음이다. 한계를 함께 적는다. 명목 -17,575억은 9/29(-29,922억) 이후 가장 크고, 기관 명목도 -39억으로 0에 가깝다. 실질 양수는 '두 종목을 뺀 나머지'의 값이다. 시장 전체가 외국인 순매수로 돌아섰다는 뜻이 아니다. [R-49] ④ 표기 의무 — 채택하지 않은 축은 ③ 거래대금(공격)이다. 거래대금은 29조 4,228억으로 사흘 만에 늘었지만 증가분 상당 부분이 메모리 대형주 매도 물량이고, 수급이 쌍끌이가 아니므로 공격은 쓰지 않는다. 변동성 상한(1-6)도 공격을 허용하지 않는다.

1-6. 변동성 상한 재검증 — 중립 허용, 총 비중 상한 15%

시장 평균 ATR 3.70%로 3~5% 구간이다. 중립은 허용 범위이고 총 비중 상한은 15%다.

9/28 4.03% → 9/29 3.99% → 9/30 3.95% → 10/1 3.89% → 10/2 3.79% → 10/6 3.70%. 열이틀 연속 최저다. 발간금지 비중은 24.7%(73종목)에서 23.4%(69종목)로 줄었다. 판정 통과 두 종목 중 HMM은 ATR 2.84%(정상), SK는 4.92%(주의, 발간금지선 5%에 0.08%p)다.

[R-05] 쌍끌이 요건 — 해당 없음. 게이트가 닫혀 편입 자체가 없다.

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섹션 2 — 종목별 상세 분석

2-1. 보유 종목 — 0종목. 22거래일 연속이다

[R-53] 매 거래일 손절·목표 판정은 대상 0종목으로 기록한다.

SK (034730)

[R-71] 판정 R:R 2:1 통과 1순위다(2.39). 3중 필터에 오늘 처음 들어왔다. 게이트가 닫혀 편입은 아니고 [R-16] 추적 행과 [R-52] 행(잠정)으로 등록한다. 오늘 종목분석 대상이다.

• 투자 배경: 정배열 4조건이 오늘 성립하며 3중 필터에 처음 들어왔고, 7/23 종가 655,000원까지 +11.77% 여력이 있어 R:R 2.39로 통과했다. 자회사 SK하이닉스가 -3.15%(외국인 -14,097억)로 밀린 날 지주사는 +1.38% 올랐다. 기관은 확정 명단에 +65억으로 올랐다.
• 기술적 분석: 종가와 MA5 · MA20 · MA60이 569,892~586,000원의 2.8% 안에 몰려 있다. 정배열은 성립했지만 이격이 작아 하루 -0.3%만 밀려도 MA5(584,800원) 아래로 내려간다. 거래량은 20일 평균 수준이라 돌파 신호는 아니다.
• 수급: 외국인 금액은 명단 밖이라 확정 수량 × 종가 추정(약 +27억)이다. [R-68] 기준(각 10억원 이상)으로 쌍끌이지만 외국인 쪽이 추정치라 잠정이다.
• 리스크: ① [R-71] 가장자리 진입. 목표가 날짜 7/23은 오늘 55거래일 창의 6번째 거래일이다. 10/7에는 창이 하루 밀려 7/23이 첫 5거래일 안에 들어가고, [R-71]에 따라 최근 50거래일 최고 종가(현재 7/24 630,000원)로 보정된다. 오늘 종가 기준 보정 R:R은 약 1.53이다. 9/15 LG에너지솔루션(목표가가 창 첫날이라 다음 날 R:R 2.05 → 0.80)과 같은 구조로, 오늘의 통과는 하루짜리일 가능성이 높다. ② ATR 4.92%로 발간금지선에 붙어 있다. ③ SK하이닉스 지분가치가 순자산가치의 큰 부분이라 외국인의 SK하이닉스 매도가 이어지면 영향을 받는다.
• 가격 전략 (추적용, 편입 아님): 현재가 586,000원 · 목표가 655,000원 (+11.77%) · 손절가 542,728원 (-7.38%)

게이트 닫힘(34거래일) · R:R 2.39 · 쌍끌이(잠정) · ATR 4.92%. R:R 조건은 통과했지만 게이트 조건 3이 불성립이라 편입하지 않는다. [R-16] 10/6 행(586,000원)과 [R-52] 10/6 행(잠정)으로 등록한다. 2:1을 유지하는 가격 상한은 약 597,300원이다. 10/7 판정에서는 [R-71] 보정 목표가(630,000원 또는 10/7 종가 중 높은 값)를 쓴다.

HMM (011200)

판정 R:R 2.30으로 사흘 연속 통과다(10/1 2.74 · 10/2 2.32). [R-16] 10/6 행을 등록한다. HMM은 9/28에 종목분석을 마쳤다.

• 기술적 분석: 세 이동평균선이 21,000~21,160원의 160원 안에 몰려 있고 종가가 그 위 290원(1.4%)에 있다. 사흘 동안 +0.96% · +1.42% · +0.23%로 조금씩 올라 R:R이 2.74 → 2.32 → 2.30으로 내려왔다.
• 리스크: 2:1을 유지하는 가격 상한은 약 21,630원으로 종가보다 0.8% 위다. 오늘 수급은 외국인 매수 · 기관 매도의 거울이고 둘 다 추정치다. 8/18 등록 행은 누적 -5.30%다.
• 가격 전략 (추적용, 편입 아님): 현재가 21,450원 · 목표가 22,850원 (+6.53%) · 손절가 20,536원 (-4.26%)

게이트 닫힘 · R:R 2.30 · 거울 · ATR 2.84%. 편입하지 않는다. [R-16] 10/6 행(21,450원)으로 등록한다. [R-52] 등록은 없다(쌍끌이 아님).

메리츠금융지주 (138040) — 관찰 1순위(미달 중) · R:R 1.50

2:1이 되는 가격은 약 127,000원으로 MA5(129,040원)보다 낮다. 정배열을 유지한 채로는 2:1에 닿지 않는 위치다. MA5와 MA20의 차이가 10원이라 정배열 자체도 얇다. 9/22에 종목분석을 마쳤다.

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2-3. 신규 후보 — [R-71] 판정 R:R 2:1 통과 2종목 (SK · HMM)

KOSPI 시총 상위 295종목 전수 스크리닝 결과 3중 필터 통과는 64종목이다. 금리형·머니마켓·단기채 ETF와 ETN, 섹터·지수 ETF를 제외한 실질 종목 22개를 판정 R:R 순으로 정렬한다. 수급은 10/6 확정 명단 또는 종목별 확정 수량 × 종가 기준 [R-68] 분류다.

KOSDAQ 시총 상위 139종목 — 3중 필터 통과 10종목, R:R 2:1 통과 0종목

편입 판정: 0종목 — 게이트 닫힘(조건 3 카운터 0일차). 판정 R:R 2:1 통과는 SK · HMM 2종목.

[R-16] 신규 등록: SK 10/6 행 (586,000원) · HMM 10/6 행 (21,450원). [R-52] 신규 등록: SK 10/6 행 (586,000원, 잠정 — 외국인 금액이 추정치. 10/7 쌍끌이 유지 여부로 자격 재확인). [R-71] 탈락 트랙 신규 등록 없음. 오늘 55거래일 창 첫 5거래일(7/15 · 7/16 · 7/20 · 7/21 · 7/22) 고점으로 형식 통과한 실질 종목은 없다. SK하이닉스(7/15 고점)는 오늘 정배열을 이탈해 필터 밖이다. 10/7 예고: 창 첫날이 7/16으로 밀리면서 7/23이 첫 5거래일에 들어간다. 7/23 종가를 목표가로 쓰는 실질 종목은 SK(655,000원) · LS ELECTRIC(223,500원) · SK가스(259,500원)다. SK는 [R-71] 보정으로 630,000원(7/24) 기준 R:R 약 1.53이 되어 판정에서 빠질 가능성이 높다. 같은 날 고점을 공유하는 종목 셋이 하루에 보정 대상이 되는 것은 처음이다.

[!IMPORTANT] 정배열이 깨진 상태에서 R:R이 2를 넘은 종목 — 10/2 기록 종목의 오늘 (관찰 7회째, 룰 아님)

종목	10/2 R:R	10/6 종가	10/6 R:R	상태
SK가스	2.32	256,000 (+6.89%)	0.36	정배열 복귀 — 복귀와 동시에 2 아래로 (코웨이 10/2에 이어 두 번째)
코웨이	1.46 (필터 안)	100,300 (-2.05%)	1.97	다시 이탈 — 이탈하자 R:R이 2에 0.03 모자란 곳으로 올라왔다
HDC	4.07	23,250 (-1.06%)	4.38	이탈 5일차 + ATR 5.11% 발간금지
아모레퍼시픽홀딩스	2.91	25,300 (0.00%)	2.94	이탈 4일차 (MA5 25,800 아래)
한진칼	2.44	133,900 (+0.83%)	2.32	종가는 MA5(133,380) 위, MA5가 MA20 아래
코리안리	2.48	14,440 (+0.28%)	2.45	이탈 유지 (MA5 14,598 아래)
우리금융지주	2.39	33,450 (-0.89%)	2.71	이탈 4일차 (MA5 34,380 아래)
농심	4.39	396,500 (-1.37%)	4.81	이탈 (MA5 402,800 아래)
삼성전자우	2.06	198,800 (-1.34%)	2.42	이탈 6일차 (MA5 200,740 아래)
LG	3.02	114,900 (+3.14%)	2.21	종가는 MA5 · MA20 위, MA5(111,600)가 MA20(114,500) 아래
LG씨엔에스	2.95	73,800 (+2.50%)	2.26	종가는 MA5 · MA20 위, MA5(70,960)가 MA20(71,365) 아래

MA5로 돌아온 SK가스는 하루에 +6.89% 올라 R:R이 2.32에서 0.36으로 내려갔다. 10/2 코웨이(+3.33%, 2.27 → 1.46)와 같은 경로다. 반대로 HMM(10/1 복귀 +0.96%)은 R:R이 2 위에 남았다. 복귀 당일 상승폭이 크면 R:R이 2 아래로 내려간다는 관찰이 세 번째로 맞았다. 표본 셋으로 룰을 만들지 않고 기록만 한다. 오늘 새로 이 구간에 들어온 종목은 현대해상(46,800원, R:R 3.06) · 효성중공업(2,803,000원, 2.77, MA5가 MA20 아래) · 두산에너빌리티(81,600원, 2.93, MA5가 MA20 아래)다.

3중 필터 실질 종목의 교체 (KOSPI) — 10/1 11 → 10/2 15 → 10/6 22

이격도 상한(+15%)에 붙은 종목이 넷이다 — 산일전기 +14.73% · 한미반도체 +14.47% · 코스모신소재 +14.31% · LG전자우 +13.38%. 10/2에 일진전기 · SK디스커버리가 같은 위치에서 다음 날 상한을 넘어 나갔다. 일진전기는 오늘 이격 +16.26%다.

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2-4. [R-63] 후보 잔존율 — 18번 잔존 1/1 (100%)

누적 유효 표본 7회, 모수 합 24종목 중 잔존 10종목(41.7%)이다(10/2까지 23종목 중 9종목, 39.1%). HMM이 두 표본 연속 잔존했다. 19번에서 SK가 [R-71] 보정으로 빠지면, 그것은 가격이 아니라 창이 밀려서 생긴 탈락이다. 10/7 리포트에서 '보정 탈락'과 '가격 탈락'을 구분해 적는다.

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2-5. 정배열 이탈·회복 현황

표 안에서 회복 넷(LG에너지솔루션 · 메리츠금융지주 · SK가스 · 롯데리츠), 새 이탈 셋(삼성전자 · SK하이닉스 · 코웨이)이다. 표 밖에서는 SK가 정배열을 새로 갖췄다. 코스피 정배열 종목은 90개에서 102개로 늘었다. 10/2에 회복한 셋 중 포스코인터내셔널만 정배열을 유지했다. 삼성전자 · 코웨이는 하루 만에 다시 MA5 아래로 내려갔다.

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2-6. [R-16] 개별 추적 — 28종목 + HMM 9/28 · 10/1 · 10/2 행 + SK · HMM 10/6 행 (신규)

기존 28종목 평균은 절대 -0.09% · 초과 -2.17%p다(10/2 절대 -1.65% · 초과 -4.65%p). 둘 다 크게 나아졌다. 초과 양수는 네 종목에서 아홉 종목(SFA · LX인터내셔널 · HD현대마린솔루션 · 에코프로비엠 · SK가스 · LG전자우 · 에스원 · 포스코DX · LG에너지솔루션)으로 늘었다. 코스피가 -0.89%인 날 추적 종목은 2차전지 · LG 계열이 크게 올랐다. HMM 9/28 행은 T+5(10/6)에 절대 +0.47% · 코스피 대비 -0.29%p다(성과리뷰 기록과 같다).

[!IMPORTANT] [R-26] 게이트 대기 비용 — 절대 평균 -5.04% → -4.35%. 판정은 절대값 기준이다.

종목	10/2 초과	10/6 초과	10/2 절대	10/6 절대
현대글로비스	-9.72%p	-9.03%p	-5.85%	-6.09%
LG	-5.49%p	-1.52%p	-2.62%	+0.44%
유한양행	-17.29%p	-13.84%p	-14.42%	-11.88%
대웅제약	-18.30%p	-17.46%p	-15.14%	-15.22%
하이트진로	-8.95%p	-8.16%p	-5.79%	-5.92%
LX인터내셔널	+10.44%p	+10.33%p	+13.60%	+12.56%
평균	-8.22%p	-6.61%p	-5.04%	-4.35%

[R-54] ④ 병기 — 절대 평균 0.69%p 개선, 초과 평균 1.61%p 개선. LX인터내셔널을 빼면 5종목 절대 평균은 -8.76%에서 -7.73%로 개선됐다(LG +3.14% · 유한양행 +2.96%). LG는 등록가 위로 올라왔다. 게이트 대기 34거래일째의 기회비용 추정치다.

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2-7. [R-16] 섀도 포트폴리오 — 34회차 64.3%

34회차 — 10/2 R:R 2:1 미달 KOSPI 실질 14종목의 10/2 → 10/6 성과. 코스피 -0.89%.

14종목 중 9종목이 지수를 이겼다(64.3%). 평균 초과 +2.51%p다. 오늘은 [R-44] 부호 기준 하락일이고 [R-61] 구간으로는 보합일(-1~+1%)이다.

[R-44] ③ 갱신 — 지수 방향별 분리 집계 (부호 기준, 코스피 -0.89% → 하락일)

격차는 44.4%p에서 44.0%p로 줄었다. [R-44] ⑥ 폐기 조건(격차 20%p 이내)까지 24.0%p다.

[R-41] 1축(지수 방향) — [R-73] 원 쌍 표 6회차

하락일 넷(1 · 2 · 3 · 6회차)의 상회율은 100 · 64.3 · 30.0 · 64.3%다. 지수가 같은 방향이어도 상회율 차이가 크다. 표가 10회차를 넘을 때까지 [R-41] ⑤ 승격 판정은 보류한다.

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2-8. [R-48] ⑥ 탈락 트랙 — 7종목 전부 초과 양수

7종목 모두 지수를 이겼다. 하락일의 베타 효과가 크다. [R-48] ⑥의 폐기 기준은 T+5 초과 평균 3회 연속 양수이고, 일간 표본은 참고치다.

2-9. [R-52] 완전 자격 트랙 — 9종목 + SK (잠정 신규), 평균 초과 +1.05%p (양수 전환)

[R-54] ④ 병기 — 절대 +2.51%, 초과 +1.05%p. SFA를 빼면 8종목 평균 초과는 -2.69%p, 절대 -0.95%다. 평균 초과가 열흘째에 양수로 돌아섰다. 초과 양수는 넷(SFA · LG에너지솔루션 · LG전자우 · 포스코인터내셔널)이다. SK는 외국인 금액이 추정치(약 +27억)라 잠정 등록이다. 평균에는 10/7부터 넣고, 10/7 쌍끌이가 깨져도 등록 행은 유지한다(기존 [R-52] 관행).

2-10. [R-40] ③ 편출 트랙 — 평균 초과 -2.26%p

2-11. [R-71] 탈락 트랙 — 네이처셀 T+5 판정 완료 · SK하이닉스 T+1

네이처셀은 T+5에서 코스닥 대비 -10.83%p, 코스피 대비 -2.92%p로 두 지수 모두에 졌다. [R-71]이 보정으로 탈락시킨 판단이 맞은 쪽이다. 판정은 성과리뷰가 했고 [R-71] ⑦ 폐기 카운터는 1에서 0으로 돌아갔다. 검증 표본은 셋(제룡전기 · SKC · 네이처셀)이다. 표에서는 다음 리포트부터 뺀다. SK하이닉스는 등록 다음 날 -3.15%다. 외국인 순매도 -14,097억의 한가운데다.

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2-12. [R-26] LG에너지솔루션 (373220) — 대기 34일차. 정배열 복귀 · 신고 종가

편입 판정: 불가 — 게이트 닫힘 · R:R 0. 정배열은 이탈 8일 만에 성립했지만, 같은 날 55거래일 최고 종가(378,000원)를 넘어 목표가가 종가와 같아졌다. 이 리포트의 R:R 정의([R-65])로는 신고 종가 종목이 통과할 수 없다. 9/15 등록 행은 누적 +6.88% · 코스피 대비 +2.14%p로 양수다.

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섹션 3 — 리스크 가이드 및 발간 게이트 판정

3-1. 총 비중 상한: 15% — 실보유 0.00%

실보유는 0.00%다. 22거래일 연속이다.

3-2. 종목별 배분

3-3. 매매 원칙

1. 신규 매수 없음. 34거래일 연속이다. 명목 -17,575억 · 실질 +556억으로 조건 3은 0일차다. 조건 1(3.70%) · 조건 2(23.4%)는 충족이다. 가장 빠른 개방일은 10월 8일(목) 종가 판정이다.

2. SK의 판정 통과를 매수 근거로 쓰지 않는다. 게이트가 닫혀 있고, 목표가 655,000원은 내일부터 [R-71] 보정 대상이 된다. 보정 목표가 630,000원 기준 R:R은 약 1.53이다. 외국인 금액도 추정치다. [R-16] · [R-52] 행으로 추적한다.

3. 실질 양수를 '외국인 귀환'으로 읽지 않는다. 명목 -17,575억의 80%가 SK하이닉스 한 종목이다. 나머지 코스피가 약 +718억으로 양수가 된 것은 기록하지만, 조건 3은 명목이 양수로 바뀌는 날이 1일차다.

4. HMM은 사흘 연속 R:R을 통과했지만 편입하지 않는다. 게이트가 닫혀 있고 오늘 수급은 거울(추정)이다. 2:1을 유지하는 가격 상한은 약 21,630원이다.

5. 신고 종가 종목을 추격하지 않는다. LG전자(+8.12%) · LG전자우(+9.73%) · LG에너지솔루션(+5.28%) 등 신고 종가 7종목은 R:R 0이다. 이격도 상한(+15%)에 붙은 종목이 넷이다.

6. 중기·장기 추적 종목 손절은 성과리뷰가 판정한다([R-67]). 오늘 종가 이탈 · 발동 · 편출은 0건이다. 한전KPS는 45,600원으로 손절가 44,300원 위에서 마쳤고 [R-64] 누적 2/3은 10/15까지 남는다.

3-4. 시장 단위 발간 게이트 — 닫힘 · 카운터 0일차 · 34거래일 연속

[!WARNING] 게이트 닫힘. 신규 편입 0종목 확정. 34거래일 연속이다. 조건 3이 가장 빨리 성립할 수 있는 날은 10월 8일(목)이다. 10/7(수)과 10/8(목) 이틀 모두 명목·실질이 함께 양수여야 한다.

게이트 적용 이력

시장 ATR 분포 (KOSPI 시총 상위 295종목)

참고: KOSDAQ 시총 상위 139종목

코스피 정배열 종목은 사흘(거래일 기준) 동안 72 → 90 → 102종목으로 늘었다. 코스닥 발간금지 비중은 70.5%로 게이트 조건 2 기준선(70%)에 0.5%p 위까지 내려왔다(코스닥은 게이트 판정 대상이 아니다).

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섹션 4 — 룰 처리

오늘 신규 룰은 없다. 룰 네임스페이스는 [R-73]까지다. 같은 날 성과리뷰도 신규 번호를 쓰지 않았다([R-71] ⑦ 기록 방식 부기만).

[R-57] 검증 — 코스피 후보 0건 · 코스닥 1건(유진로봇)

1-2 참조. 조건 3(코스피)에는 영향이 없다.

[R-63] 18번 — 잔존 1/1

2-4 참조. 10/2 판정 통과 HMM이 오늘도 정배열 · R:R 2.30으로 남았다. 19번(10/7)은 모수 2종목(SK · HMM)이다.

[R-71] — 네이처셀 T+5 초과 음수 · 10/7 SK 보정 예고

2-3 · 2-11 참조. 네이처셀은 코스닥 대비 -10.83%p로 [R-71] ⑦ 폐기 카운터가 0이 됐다. 10/7에는 7/23 고점이 창 첫 5거래일에 들어가 SK · LS ELECTRIC · SK가스의 목표가가 바뀐다. SK가 보정으로 판정에서 빠지면 [R-71] 다섯 번째 사례이자, 형식 통과 다음 날 보정이 걸리는 첫 '예고된' 사례가 된다.

[R-61] 필터 베타 지수 — 19번(보합일) +2.42%p

19번은 보합일 표본이고 +2.42%p다. 보합일 이틀 연속 1%p 넘게 이겼다. 상승일 카운터(연속 음수 3회 · 누적 양수 2/6)에는 영향이 없다.

관찰 기록 (룰 아님) — 정배열 복귀 당일 R:R 하락 · 7회째

2-3 참조. SK가스가 +6.89%로 복귀하며 R:R 2.32 → 0.36. 10/2 코웨이에 이은 두 번째 '큰 폭 복귀 → 2 아래' 사례다.

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섹션 5 — 다음 거래일(10/7 수) 체크리스트

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면책 조항 본 리포트는 공개된 시장 데이터를 기반으로 한 정보 제공 목적의 분석 자료이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.