2026-10-02 단기 유망 종목 발굴 리포트

제네시스 단기 모멘텀 · 2026년 10월 2일 (금) 장 마감 기준 KOSPI 시총 상위 295종목 + KOSDAQ 시총 상위 139종목 전수 스크리닝, KOSPI 시총 상위 300·KOSDAQ 200종목 투자자별 수량 전수 조회, 필터 통과·추적 종목의 55거래일·50거래일 최고 종가와 날짜 확인 ※ 순매매 상위 명단은 stock.naver.com API에서 외국인·기관 모두 20시 37분에 확정됐다. 게이트 조건 3([R-37])의 종목 금액과 기관 실질은 확정 명단 금액이다. 명단(상위 40) 밖 종목 금액은 종목별 확정 수량 × 종가로 추정했다. ※ 종가와 등락률은 네이버 일별 시세(KRX+NXT 통합, 20시 이후) 기준이다. 정규장 종가 기준 보도·명단 표기와 다를 수 있다. ※ 중기·장기 추적 종목의 손절 판정은 [R-67]에 따라 같은 날 성과리뷰 [R-53] ②에서 한다. 한전KPS는 45,050원으로 1차 손절가(44,300원) 위에서 마쳐 [R-12] 카운터가 리셋됐다([R-64] 누적 2회는 10/15까지 유지).

10월 1일 이 자리에 이렇게 적었다.

"수급 음수의 '폭'이 줄어든 것을 방향 전환으로 읽지 않는다."

오늘 명목은 -1,080억으로 또 줄었고, 실질은 +24억으로 부호가 바뀌었다. 실질 양수는 9/28(+2,990억) 이후 처음이다. 다만 조건 3은 명목과 실질이 함께 양수여야 한다. 명목은 닷새째 음수다.

실질 +24억은 큰 매도 둘(SK하이닉스 -2,119억 · 삼성전자 -962억)과 큰 매수 하나(삼성전기 +1,976억)를 빼고 남은 값이다. 0에 가깝다. '외국인이 나머지 종목을 사기 시작했다'가 아니라 '나머지 종목 매도가 멈췄다'로 읽는다.

기관은 코스피에서 +4,155억을 샀고 실질로도 +1,937억이다. 실질 외국인·실질 기관이 동시에 양수인 것은 9/28 이후 처음이라 시장 판단을 방어에서 중립으로 올린다. 게이트는 33거래일 연속 닫혀 있고 편입은 없다.

[!IMPORTANT] 코스피는 6,938.27(-0.47%)로 출발해 6,927.88까지 밀렸다가 7,011.04를 찍고 7,003.74(+0.46%)로 끝났다. 7,000선 종가는 이 리포트의 최근 기록 구간(9/28 이후)에서 처음이다. 코스피 상승 500 · 보합 56 · 하락 362다. 코스닥은 893.29(-0.11%)로 쉬었다. 외국인은 SK하이닉스(-2,119억, 보유율 49.75%) · 삼성전자(-962억)를 또 팔았고 기관은 그 둘을 +1,412억 · +1,707억 받았다. 메모리 대형주 '거울'이 이틀째다. 삼성전기는 외국인 +1,976억 · 기관 +203억으로 이틀 연속 쌍끌이 1위다.

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10월 1일 체크리스트 결산

명목 -29,922 → -20,646 → -5,558 → -1,080억, 비차익 -22,348 → -12,861 → -4,695 → -1,723억. 수급 음수의 폭은 나흘째 줄었고 실질은 0을 넘었다. 조건 3은 부호로 판정하므로 오늘도 0일차다.

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섹션 1 — 시장 환경 요약

1-1. 지수·수급

※ KOSDAQ150 지수와 원/달러 환율은 같은 날 시황 리포트 값이다.

※ 외국인·기관·개인은 요약 API(index/trend) 값이고, 세부는 투자자 10분류 API 값이다(외국인 10분류 코스피 -1,011억 · 코스닥 -1,780억). 판정에는 요약 API 값을 쓴다.

코스피 10/2 상승 500(상한가 1) / 보합 56 / 하락 362. 개인이 코스피에서 -17,897억을 팔았다. 10/1(-14,102억)에 이어 이틀간 3조 1,999억이다. 그 물량을 받은 것은 기관(+4,155억)보다 기타법인(+14,822억)이 훨씬 크다. 기타법인은 닷새 연속 1조 4천억~1조 6천억원대다. 기관 매수는 금융투자(+4,453억) 한 주체에 몰렸다. 투신(-459억) · 사모(-521억)는 팔았다. 차익 프로그램이 +1,498억인 날의 금융투자 매수는 방향성 매수로만 읽기 어렵다. 코스닥은 10/1의 급등(+4.48%) 뒤 외국인이 -1,767억으로 돌아섰다. 리노공업(-591억) · 원익IPS(-449억) · HPSP(-404억) 등 반도체 장비를 하루 만에 팔았다.

1-2. [R-57] 적용 — 후보 0건

코스피 시총 상위 300·코스닥 200종목 전수(500종목 모두 10/2 행 갱신 확인)에서 외국인·기관 순매매 수량이 당일 거래량을 넘는 종목은 없다. 차감할 것이 없다.

10/1의 우리금융지주 블록딜(외 +1,912만주)은 오늘 외국인 -83만주(-277억) · 기관 +76만주(+254억)로 평상 범위다. 10/1에 '시장 합계 밖'으로 판단한 근거(종목별 합산 대조)를 뒤집을 새 자료는 없다. 공시 원문은 오늘도 확인하지 못했다.

1-2-B. 외국인·기관 교차 — 코스피 쌍끌이 1위는 이틀째 삼성전기

확정 명단 교차(각 상위 40) 기준이다. 명단 밖은 종목별 수량 × 종가 추정이다.

코스피 쌍끌이는 7종목으로 10/1(8종목)과 비슷하다. 구성은 IT 부품에서 2차전지 · 태양광(LG에너지솔루션 · 삼성SDI · 한화솔루션)으로 옮겨 갔다. 삼화콘덴서는 9/29 쌍끌이 → 9/30 쌍매도 → 10/1 쌍끌이 → 10/2 쌍매도로 나흘째 하루씩 뒤집혔다. 코스닥 쌍끌이 12종목 가운데 10/1에서 이어진 것은 제주반도체 · 에코프로 · 하나마이크론 셋이다. 10/1 쌍끌이 상위였던 HPSP · 원익IPS · 알테오젠은 오늘 외국인 순매도다. 필터 실질 종목 중 [R-68] 쌍끌이는 코스피 4종목이다 — LG전자(+56 / +172, 확정) · LS ELECTRIC(외 +170 확정 / 기 약 +37억) · 두산로보틱스(외 +54 확정 / 기 약 +16억) · 포스코인터내셔널(약 +36 / 약 +30억, 추정). 10/1은 0종목이었다. 코스닥 필터 종목에는 없다.

1-3. 게이트 조건 3 — 명목 음수 · 실질 양수 · 0일차 유지

[R-57] 차감(해당 없음) → [R-37] 실질 (명목에서 절대값 상위 3종목 제외, 확정 명단 금액)

10/2 실질 = −1,080 − (−2,119) − (+1,976) − (−962) = +25억 (원 단위 합산 후 반올림 +24억)

실질이 양수가 된 것은 상위 3종목 합계(-1,105억)가 명목(-1,080억)보다 조금 더 음수였기 때문이다. 차이는 24억이다. 종목 금액 하나가 수십억만 달라져도 부호가 바뀌는 크기다. 조건 3 판정(명목 음수로 불성립)에는 영향이 없고, 시장 판단(1-5)에는 영향이 있어 그 한계를 1-5에 적는다.

시가총액 1~5위를 뺀 나머지 (9/8부터 추적)

10/2 시총 1~5위 = 삼성전자 −962 + SK하이닉스 −2,119 + 삼성전자우 +345 + SK스퀘어 약 +35(추정) + 삼성전기 +1,976 = 약 −725억

'나머지'는 약 -355억으로 사흘간 이어진 -2,500억~-2,800억대에서 벗어났다. 아직 음수다. 나머지에서 외국인이 판 곳은 삼성바이오로직스(-384) · 두산에너빌리티(-360) · 우리금융지주(-277) · 현대차(-272) · NC(-167) · 일진전기(-146) · 삼화콘덴서(-138억), 산 곳은 SK이노베이션(+746) · S-Oil(+301) · 한화솔루션(+174) · LS ELECTRIC(+170) · 한국항공우주(+144) · HD현대에너지솔루션(+142) · 대한전선(+130) · 산일전기(+118) · 삼성SDI(+108억)다. 정유 · 태양광 · 전력기기 매수가 새로 나왔다.

1-4. 게이트 조건 3 카운터

9/14 이후 열세 거래일 중 명목·실질이 동시에 양수였던 날은 9/22 하루다. 가장 빠른 개방일은 10/6(화)·10/7(수) 이틀 모두 동시 양수일 때 10월 7일(수) 종가 판정 뒤다. 10/3(토) 개천절, 10/5(월) 대체공휴일, 10/9(금) 한글날은 휴장이다.

1-5. 시장 판단 — 방어 → 중립 ([R-49] 3축)

기관 실질 = +4,155 − (삼성전자 +1,707 + SK하이닉스 +1,412 + 삼성전자우 −901) = +1,937억 (확정 명단, 절대값 상위 3종목, ETF 제외)

10/1에 적은 상향 조건은 "외국인 실질까지 양수면 중립 상향 검토"였다. 오늘 실질 외국인 +24억 · 실질 기관 +1,937억으로 조건이 성립해 중립으로 올린다. 9/28(실질 외국인 +2,990억 · 기관 양수 → 중립)과 같은 기준이다. 한계를 함께 적는다. 실질 외국인 +24억은 0과 구분하기 어려운 크기이고, 명목은 닷새째 음수다. 9/28의 중립은 하루 만에 방어로 돌아갔다(9/29 실질 -6,882억). 이번 상향도 10/6에 실질 외국인이 음수로 돌아서면 바로 방어로 되돌린다. [R-49] ④ 표기 의무 — 채택하지 않은 축은 ③ 거래대금(공격)이다. 거래대금은 20조를 넘지만 이틀 연속 줄었고(28조 2,490억 → 27조 502억 → 24조 8,280억), 수급이 쌍끌이가 아니므로 공격은 쓰지 않는다. 변동성 상한(1-6)도 공격을 허용하지 않는다. 중립 상향이 바꾸는 것은 판단 표기뿐이다. 게이트가 닫혀 있어 편입은 여전히 0종목이다.

1-6. 변동성 상한 재검증 — 중립 허용, 총 비중 상한 15%

시장 평균 ATR 3.79%로 3~5% 구간이다. 중립은 허용 범위이고 총 비중 상한은 15%다.

9/28 4.03% → 9/29 3.99% → 9/30 3.95% → 10/1 3.89% → 10/2 3.79%. 열하루 연속 최저다. 발간금지 비중은 27.8%(82종목)에서 24.7%(73종목)로 줄었다. 유일한 판정 통과 종목 HMM의 ATR은 2.92%로 정상 등급(3% 이하)에 들어왔다.

[R-05] 쌍끌이 요건 — 해당 없음. 게이트가 닫혀 편입 자체가 없다.

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섹션 2 — 종목별 상세 분석

2-1. 보유 종목 — 0종목. 21거래일 연속이다

[R-53] 매 거래일 손절·목표 판정은 대상 0종목으로 기록한다.

HMM (011200)

[R-71] 판정 R:R 2:1을 통과한 유일한 종목이다(2.32). 10/1(2.74)에 이어 이틀 연속 통과다. 게이트가 닫혀 편입은 아니고 [R-16] 추적 행으로 등록한다. 오늘은 금요일이라 종목분석은 중기 1순위(LS ELECTRIC)가 대상이며, HMM은 9/28에 종목분석을 마쳤다.

• 투자 배경: 10/1에 정배열로 복귀하며 R:R 2.74로 통과했고, 오늘 +1.42% 오른 뒤에도 2.32로 2:1 위에 남았다. 9/28 통과 때는 다음 날 MA5 아래로 내려갔는데 이번에는 남았다([R-63] 17번 잔존 1/1). 외국인이 오늘 순매수 상위 명단에 올랐다(+73억, 10/1은 추정 약 +22억).
• 기술적 분석: 종가와 MA5의 차이가 70원에서 260원(1.2%)으로 벌어졌다. MA5 · MA20 · MA60은 여전히 20,970~21,140원의 170원 안에 몰려 있다. 거래량은 20일 평균과 같아 돌파 신호는 아니다. ATR이 3.03%에서 2.92%로 내려 정상 등급이 됐다.
• 수급: 기관은 약 +2억(추정)으로 사실상 없다. 외국인 단독이다. 쌍끌이가 아니므로 [R-52] 완전 자격 트랙 대상이 아니다.
• 리스크: 목표가 22,850원까지 남은 폭이 +6.78%로, 2:1을 유지하는 가격 상한은 약 21,590원이다. 여기서 1% 더 오르면 R:R은 2 아래로 내려간다. 8/18 등록 행은 누적 -5.52%다.
• 가격 전략 (추적용, 편입 아님): 현재가 21,400원 · 목표가 22,850원 (+6.78%) · 손절가 20,462원 (-4.39%)

게이트 닫힘(33거래일) · R:R 2.32 · 외국인 단독 · ATR 2.92%. R:R 조건은 통과했지만 게이트 조건 3이 불성립이라 편입하지 않는다. [R-16] 10/2 행으로 등록한다(등록가 21,400원). [R-52] 등록은 없다.

두산로보틱스 (454910) — 관찰 1순위 · R:R 1.93

2:1에 0.07 모자란다. 2:1이 되는 가격은 약 72,900원으로 오늘 종가보다 200원 낮고 MA5(70,380원)보다 높다. 정배열을 유지한 채 조금만 밀려도 통과하는 위치다. 세 이동평균선이 69,708~70,380원에 몰려 있다가 오늘 종가가 그 위로 올라섰다. 기관 금액은 추정치(약 16억)라 쌍끌이 판정은 잠정이다.

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2-3. 신규 후보 — [R-71] 판정 R:R 2:1 통과 1종목 (HMM)

KOSPI 시총 상위 295종목 전수 스크리닝 결과 3중 필터 통과는 58종목이다. 금리형·머니마켓·단기채 ETF와 ETN, 섹터·지수 ETF를 제외한 실질 종목 15개를 판정 R:R 순으로 정렬한다. 수급은 10/2 확정 명단 또는 종목별 확정 수량 × 종가 기준 [R-68] 분류다.

KOSDAQ 시총 상위 139종목 — 3중 필터 통과 11종목, R:R 2:1 통과 0종목

편입 판정: 0종목 — 게이트 닫힘(조건 3 카운터 0일차). 판정 R:R 2:1 통과는 HMM 1종목.

[R-16] 신규 등록: HMM 10/2 행 (21,400원). [R-52] 신규 등록 없음(쌍끌이 아님). [R-71] 탈락 트랙 신규 등록: SK하이닉스 (1,842,000원, T+5 판정 10/13). 55거래일 최고 종가 2,082,000원이 창 첫날(7/15) 값이라 형식 R:R은 2.68이지만, [R-71]에 따라 최근 50거래일 최고 종가 1,919,000원(7/23)으로 보정하면 0.86이다. LG에너지솔루션(9/15) · 제룡전기(9/21) · 네이처셀(9/28)에 이은 네 번째 사례이고, 형식과 판정의 차이(2.68 대 0.86)가 가장 크다. 같은 7/15 고점으로 형식 통과한 나머지는 전부 지수·반도체 ETF다. 삼성전자와 SK하이닉스가 3중 필터에 들어왔다. 삼성전자는 이탈 4일차에서 정배열 복귀, SK하이닉스는 ATR이 4.86%로 발간금지선(5%) 아래로 내려왔다. 둘 다 외국인 매도 · 기관 매수의 거울이다.

[!IMPORTANT] 정배열이 깨진 상태에서 R:R이 2를 넘은 종목 — 10/1 기록 종목의 오늘 (관찰 6회째, 룰 아님)

종목	10/1 R:R	10/2 종가	10/2 R:R	상태
HMM	2.74	21,400 (+1.42%)	2.32	정배열 유지 · 판정 통과 이틀째
코웨이	2.27	102,400 (+3.33%)	1.46	정배열 복귀 — 복귀와 동시에 2 아래로
HDC	3.07	23,500 (-5.05%)	4.07	이탈 4일차 + ATR 5.18% 발간금지
아모레퍼시픽홀딩스	2.52	25,300 (-1.75%)	2.91	이탈 3일차 (MA5 26,050 아래)
SK가스	2.22	239,500 (-0.21%)	2.32	이탈 4일차 (MA5 240,300 아래)
한진칼	2.44	132,800 (+0.38%)	2.44	MA5 134,660 아래
코리안리	2.45	14,400 (+0.07%)	2.48	이탈 유지 (MA5 14,676 아래)
우리금융지주	2.42	33,750 (+0.45%)	2.39	이탈 3일차 (MA5 34,930 아래)
농심	4.23	402,000 (-0.25%)	4.39	종가가 MA5(402,400)에 400원 미달, MA5가 MA20 아래

MA5로 돌아온 두 종목의 결과가 갈렸다. HMM은 +0.96% · +1.42%로 조금씩 올라 R:R이 2 위에 남았고, 코웨이는 하루에 +3.33% 올라 복귀하면서 2 아래로 내려갔다. 표본 둘로 결론을 내지 않고 기록만 한다. 오늘 새로 이 구간에 들어온 종목은 삼성전자우(201,500원, R:R 2.06, MA5에 580원 미달) · LG(111,400원, R:R 3.02, MA5가 MA20 아래) · LG씨엔에스(72,000원, R:R 2.95, MA5가 MA20 아래)다.

3중 필터 실질 종목의 교체 (KOSPI) — 9/30 9 → 10/1 11 → 10/2 15

10/1 신고 종가 3종목(일진전기 +3.24% · 코스모신소재 +5.61% · SK디스커버리 +2.89%)이 모두 또 올랐다. 그중 둘은 이격도 상한을 넘어 필터에서 나갔다. 10/1의 SKC(+16.6%로 이탈)와 같은 경로다 — 필터는 많이 오른 종목을 내보낸다.

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2-4. [R-63] 후보 잔존율 — 17번 잔존 1/1 (100%)

누적 유효 표본 6회, 모수 합 23종목 중 잔존 9종목(39.1%)이다(10/1까지 22종목 중 8종목, 36.4%). 모수 1종목 표본에서 잔존이 나온 것은 처음이다(7번 · 14번은 0).

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2-5. 정배열 이탈·회복 현황

회복 셋(삼성전자 · 코웨이 · 포스코인터내셔널), 새 이탈 하나(롯데리츠)다. 10/1에 회복한 넷(LS ELECTRIC · 제룡전기 · HMM · 신성델타테크)은 모두 정배열을 유지했다. 금융주(KB금융 · 신한지주 · 우리금융지주 · 메리츠금융지주)는 넷 다 올랐지만 여전히 MA5 아래다. 코스피 정배열 종목은 72개에서 90개로 늘었다.

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2-6. [R-16] 개별 추적 — 28종목 + HMM 9/28 행 · 10/1 행 + HMM 10/2 행 (신규)

기존 28종목 평균은 절대 -1.65% · 초과 -4.65%p다(10/1 절대 -2.62% · 초과 -5.14%p). 둘 다 나아졌다. 초과 양수는 네 종목(SFA +28.39 · HD현대마린솔루션 +12.09 · LX인터내셔널 +10.44 · 에스원 +0.87%p)이다. SK가스가 -0.53%p로 내려가 다섯에서 넷이 됐다.

[!IMPORTANT] [R-26] 게이트 대기 비용 — 절대 평균 -6.04% → -5.04%. 판정은 절대값 기준이다.

종목	10/1 초과	10/2 초과	10/1 절대	10/2 절대
현대글로비스	-10.73%p	-9.72%p	-7.35%	-5.85%
LG	-6.42%p	-5.49%p	-4.02%	-2.62%
유한양행	-16.35%p	-17.29%p	-13.96%	-14.42%
대웅제약	-18.21%p	-18.30%p	-15.53%	-15.14%
하이트진로	-8.41%p	-8.95%p	-5.73%	-5.79%
LX인터내셔널	+7.68%p	+10.44%p	+10.36%	+13.60%
평균	-8.74%p	-8.22%p	-6.04%	-5.04%

[R-54] ④ 병기 — 절대 평균 1.00%p 개선, 초과 평균 0.52%p 개선. LX인터내셔널을 빼면 5종목 절대 평균은 -9.32%에서 -8.76%로 개선됐다(현대글로비스 +1.62% · LG +1.46%). 게이트 대기 33거래일째의 기회비용 추정치다.

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2-7. [R-16] 섀도 포트폴리오 — 33회차 80.0%

33회차 — 10/1 R:R 2:1 미달 KOSPI 실질 10종목의 10/1 → 10/2 성과. 코스피 +0.46%.

10종목 중 8종목이 지수를 이겼다(80.0%). 지수가 오른 날 상회율이 50%를 넘은 것은 16회 중 두 번째다. 다만 오늘 코스피는 +0.46%로 [R-61] 구간으로는 보합일이다. 지수가 크게 오른 날(+1% 초과)의 약점이 사라졌다고 볼 근거는 아니다.

[R-44] ③ 갱신 — 지수 방향별 분리 집계 (부호 기준, 코스피 +0.46% → 상승일)

격차는 48.0%p에서 44.4%p로 줄었다. [R-44] ⑥ 폐기 조건(격차 20%p 이내)까지 24.4%p다. 상승일 표본 16회 중 50%를 넘은 것은 두 번(66.7% · 80.0%)이다.

[R-41] 1축(지수 방향) — [R-73] 원 쌍 표 5회차

4회차까지는 지수 등락률이 높을수록 상회율이 낮았다. 5회차(+0.46%, 80.0%)는 그 순서에서 벗어난다. 표가 10회차를 넘을 때까지 [R-41] ⑤ 승격 판정은 보류한다.

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2-8. [R-48] ⑥ 탈락 트랙 — 7종목 중 초과 양수 3

10/1에 0이던 초과 양수가 셋이 됐다. 평균은 지수와 거의 같다. [R-48] ⑥의 폐기 기준은 T+5 초과 평균 3회 연속 양수이고, 일간 표본은 참고치다.

2-9. [R-52] 완전 자격 트랙 — 9종목, 평균 초과 -2.19%p (아흐레 연속 음수)

[R-54] ④ 병기 — 절대 +0.19%, 초과 -2.19%p. SFA를 빼면 8종목 평균 초과는 -6.01%p, 절대 -3.35%다. 절대 평균이 양수로 돌아섰다. LG에너지솔루션이 +0.15%p로 올라와 초과 양수는 둘이다.

2-10. [R-40] ③ 편출 트랙 — 평균 초과 -3.22%p

2-11. [R-71] 탈락 트랙 — SKC T+5 판정 완료 · SK하이닉스 신규

SKC는 T+5에서 절대 +19.87% · 코스피 대비 +20.96%p다. [R-71]이 보정 목표가로 탈락시킨 종목이 닷새 만에 20% 올랐다. 판정은 성과리뷰가 했고([R-71] ⑦ 폐기 카운터 0 → 1), 제룡전기(9/30 판정)에 이은 두 번째 검증 표본이다. 표에서는 다음 리포트부터 뺀다. 네이처셀은 [R-71] ⑦에 따라 코스닥(9/28 846.58 → 893.29, +5.52%) 대비로는 -7.29%p다. SK하이닉스의 T+5는 10/5(대체공휴일) · 10/9(한글날) 휴장을 건너 10/13이다.

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2-12. [R-26] LG에너지솔루션 (373220) — 대기 33일차. 정배열 이탈 8일차

편입 판정: 불가 — 게이트 닫힘 · 정배열 이탈 8일차. MA5가 MA20에 325원 모자란다. 10/6에 정배열이 성립하더라도 목표가까지 +2.44%뿐이라 R:R은 0.63이다. 수급은 거울에서 쌍끌이로 바뀌었다.

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섹션 3 — 리스크 가이드 및 발간 게이트 판정

3-1. 총 비중 상한: 15% — 실보유 0.00%

실보유는 0.00%다. 21거래일 연속이다.

3-2. 종목별 배분

3-3. 매매 원칙

1. 신규 매수 없음. 33거래일 연속이다. 명목 -1,080억 · 실질 +24억으로 조건 3은 0일차다. 조건 1(3.79%)·조건 2(24.7%)는 충족이다. 가장 빠른 개방일은 10월 7일(수) 종가 판정이다.

2. 중립 상향은 매수 신호가 아니다. 시장 판단을 방어에서 중립으로 올린 근거는 실질 외국인 +24억 · 실질 기관 +1,937억의 동시 양수다. 편입 여부는 게이트가 정하고, 게이트는 닫혀 있다. 실질 +24억은 0에 가까운 값이라 10/6에 음수로 돌아서면 방어로 되돌린다.

3. 수급 음수의 '폭'이 줄어든 것을 방향 전환으로 읽지 않는다 (9/30 원칙 유지). 명목은 -29,922 → -20,646 → -5,558 → -1,080억으로 나흘째 줄었지만 전부 음수다. 외국인은 SK하이닉스 · 삼성전자를 여전히 팔고 있다(합계 -3,081억). 명목이 양수로 바뀌는 날이 1일차다.

4. HMM은 이틀 연속 R:R을 통과했지만 편입하지 않는다. 게이트가 닫혀 있고 수급은 외국인 단독이다. 2:1을 유지하는 가격 상한은 약 21,590원으로 종가보다 0.9% 위다. [R-16] 행으로 추적한다.

5. 삼성전자 · SK하이닉스의 필터 진입을 매수 근거로 쓰지 않는다. 둘 다 R:R이 1 아래이고(0.90 · 0.86) 외국인 순매도 1 · 3위다. SK하이닉스의 형식 R:R 2.68은 창 첫날(7/15) 고점이 만든 숫자이고 [R-71] 보정값은 0.86이다.

6. 중기·장기 추적 종목 손절은 성과리뷰가 판정한다([R-67]). 한전KPS는 45,050원(+1.92%)으로 손절가 44,300원 위에서 마쳐 [R-12] 카운터가 리셋됐다. [R-64] 누적 2/3은 10/15까지 남아, 그 안에 종가 이탈이 한 번 더 나오면 발동한다. 오늘 종가 이탈 · 발동 · 편출은 0건이다.

3-4. 시장 단위 발간 게이트 — 닫힘 · 카운터 0일차 · 33거래일 연속

[!WARNING] 게이트 닫힘. 신규 편입 0종목 확정. 33거래일 연속이다. 조건 3이 가장 빨리 성립할 수 있는 날은 10월 7일(수)이다. 10/6(화)과 10/7(수) 이틀 모두 명목·실질이 함께 양수여야 한다.

게이트 적용 이력

시장 ATR 분포 (KOSPI 시총 상위 295종목)

참고: KOSDAQ 시총 상위 139종목

코스피 3중 필터 통과는 48 → 58종목, 실질 종목은 11 → 15종목으로 늘었다. 정배열 종목이 이틀 동안 51 → 90종목으로 늘어난 것이 바탕이다. 코스닥 발간금지 비중은 79.1%에서 74.1%로 내렸다.

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섹션 4 — 룰 처리

오늘 신규 룰은 없다. 룰 네임스페이스는 [R-73]까지다. 같은 날 성과리뷰와 중기 리포트도 신규 번호를 쓰지 않았다.

[R-57] 검증 — 후보 0건

1-2 참조. 500종목 전수에서 순매매 수량이 거래량을 넘는 종목이 없다.

[R-63] 17번 — 잔존 1/1

2-4 참조. 10/1 판정 통과 HMM이 오늘도 정배열 · R:R 2.32로 남았다. 18번(10/6)도 모수 1종목(HMM)이다.

[R-71] — 네 번째 사례 SK하이닉스 · SKC T+5 초과 양수

2-3 · 2-11 참조. SK하이닉스는 형식 2.68 → 판정 0.86으로 탈락 트랙에 등록했다. SKC는 T+5 +20.96%p로 [R-71] ⑦ 폐기 카운터가 1이 됐다. 보정이 탈락시킨 종목이 크게 오른 첫 사례다. 제룡전기(9/30 판정)와 합쳐 검증 표본은 둘이고 방향이 갈렸다. 카운터 기준에 따른 판단은 성과리뷰가 한다.

[R-61] 필터 베타 지수 — 18번(보합일) +1.29%p · 10/1에 미룬 재집계

10/1에 미룬 재집계 결과다. [R-61] 구간 정의(상승일은 +1% 초과)로 9/15 이후 표본을 다시 세면 다음과 같다. 같은 날 성과리뷰 트랙의 재집계 값을 대조해 옮겼다.

10/1 리포트의 "상승일 연속 음수 4회"는 13번을 상승일로 센 값이라 3회로 정정한다. 10/1 리포트 파일은 고치지 않고 이 표를 정정 기록으로 삼는다. 18번은 보합일 표본이고 +1.29%p다. 필터 실질 종목이 지수를 1%p 넘게 이긴 것은 14번(하락일) 이후 처음이다. 상승일 카운터에는 영향이 없다.

관찰 기록 (룰 아님) — 정배열 이탈과 R:R 상승의 동시 발생 · 6회째

2-3 참조. MA5로 복귀한 두 종목 중 HMM은 R:R 2 위에 남았고 코웨이는 2 아래로 내려갔다. 복귀 당일 상승폭(+0.96% 대 +3.33%)의 차이다.

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섹션 5 — 다음 거래일(10/6 화) 체크리스트

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면책 조항 본 리포트는 공개된 시장 데이터를 기반으로 한 정보 제공 목적의 분석 자료이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.