2026-09-07 제네시스 성과 분석 리포트

트랙 A 16회차 · 트랙 B 13회차 · [R-53] ② 판정 대상 20종목으로 확대 첫 회차 대상 리포트: 2026-09-01 단기(보유 1종목) / 2026-08-31 섀도 9종목 / 2026-08-31 R:R 2:1 통과 3종목 T-7 복기 / [R-53] ② 중기 17종목·장기 3종목 일일 판정 데이터 출처: 네이버 증권 일별 시세(OHLC)·투자자별 매매동향 직접 조회, 코스피 확정치

오늘 트랙 A의 표본은 1종목이다.

제일기획 하나이고, 그 종목은 9월 2일에 이미 편출됐다. 9월 2일 이후 이 시스템의 실보유는 0종목이며, 다음 회차(2026-09-02 리포트 대상)의 트랙 A 표본은 0종목이 된다.

게이트가 16거래일 닫혀 있는 동안 트랙 A는 새 표본을 만들지 못했고, 이미 편출된 종목의 과거 성과를 회차마다 다시 계상해 왔다. 그 재고가 오늘로 끝난다. 섹션 4에서 [R-62]로 표본 공백 구간의 처리 규정을 만든다.

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1. [Executive Summary]

벤치마크

평가 기간 궤적: 9/2 -3.99%(6,562.72) → 9/3 +0.26%(6,579.48) → 9/4 +1.64%(6,687.21) → 9/7 +4.61%(6,995.39). 나흘 중 사흘이 플러스이고 마지막 날 +4.61%다. 그런데 트랙 A 표본인 제일기획은 9월 2일에 편출됐다. 그 종목이 겪은 코스피는 -3.99% 하루뿐이다. 세 회차 연속 하락 집합이었던 흐름이 오늘 끊겼다. 16회차는 상승 집합(+2.33%)이다.

트랙 A 보유 1종목 성과 (T+4)

[R-55] ④ 표기 의무 — 두 산정 방식 병기

[R-55] ⑤ 검증 4번 표본 — (a)와 (b)의 차이는 0.62%p다. 1번 1.41%p, 2번 0.50%p, 3번 1.22%p에 이어 4회 누적 평균 0.94%p다. 폐기 기준(5회차 누적 평균 0.5%p 이내)의 1.9배다. 이번에는 (a)가 유리하다. 9월 2일 이후 제일기획이 18,880원에서 19,000원으로 올랐기 때문이다. 4회 중 (a) 유리가 2회, (b) 유리가 2회로 정확히 반반이다. [R-55]가 성과를 좋게 만드는 규칙이 아니라 기간을 맞추는 규칙이라는 점이 네 번째로 확인됐다.

[R-58] 벤치마크 기간 일치 — 차이가 관측 이래 최대다

[!IMPORTANT] 같은 종목, 같은 수익률(-1.56%)에 대해 초과수익이 +2.43%p와 -3.89%p로 부호가 반대다. 차이가 6.32%p다. 이유는 단순하다. 제일기획이 실제로 보유된 이틀 동안 코스피는 -3.99%였고, 회차 기간 나흘로 늘리면 +2.33%다. 그 종목이 겪지 않은 9월 3·4·7일의 상승(+0.26%, +1.64%, +4.61%)이 벤치마크에 들어간다. [R-58] ⑦ 3번 표본 — 차이 6.32%p. 1번 1.77%p, 2번 0.18%p에 이어 3회 누적 평균 2.76%p다. 폐기 기준(5회차 누적 평균 0.3%p 이내)의 9.2배다. [R-58] ③에 따라 누적에는 종목별 산출값 +2.43%p를 반영한다.

MDD 산출 근거 (마감일까지의 최저 저가)

손절가에 닿지 않았다. 손절 0건이 12회차 연속으로 이어진다. 손절 여유 1.49%는 13·14·15회차와 같은 값이다. 9월 2일 저가 18,830원이 네 회차의 공통 최저점이고, 그 이후 다시 그 아래로 내려간 적이 없다.

요약 지표

WIN도 LOSS도 없는 회차가 세 번 연속이다. 그리고 표본이 2종목에서 1종목으로 줄었다. [R-58] 기준 초과수익 +2.43%p는 [R-58] 적용 이후 최고값이다. 다만 그 값은 종목이 하락일 이틀만 보유됐기 때문에 나온 숫자다. 회차 코스피 기준으로는 -3.89%p다.

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2. [Logic Breakdown] — R:R 통과 3종목이 전부 단독이어서 [R-60] 표본이 성립하지 않았다

2-1. 8월 31일 R:R 2:1 통과 3종목의 T-7 복기

8월 31일은 [R-48] ①(목표가 = 60일 최고 종가)과 ②(정배열 4조건)를 처음 적용한 날이고, 그 결과 R:R 2:1 통과가 구 기준 10종목에서 3종목으로 줄었다. 게이트가 닫혀 편입은 0건이었다.

3종목 평균 +0.38%, 코스피 +2.57%, 초과 -2.19%p다. 승률(WIN +5% 초과)은 0/3이고 LOSS(-5% 이하)도 0/3이다. 셋 다 -1% ~ +3% 구간에 있다. R:R 1위 제일기획(5.00)이 수익률 3위(꼴찌)다. R:R 3위 LX인터내셔널(2.48)이 수익률 1위다. 3종목 표본에서는 순위상관을 계산하지 않는다.

2-2. [R-60] 2번 표본 — 성립하지 않는다

[R-60] ③은 이렇게 규정돼 있다.

"어느 한쪽이 0종목인 회차는 표본으로 세지 않고 사유를 적는다."

8월 31일 리포트는 이 사실을 직접 적어두었다. "3종목 중 쌍끌이는 0종목이다. 제일기획·LX인터내셔널은 기관 단독, 하이트진로는 외국인 단독이다." 그날 유일한 쌍끌이 후보였던 아시아나항공(R:R 1.53)은 필터에서 탈락했다. 구 기준(최고 고가)이었다면 R:R 2.26으로 통과했을 종목이다. 따라서 [R-60]의 2번 표본은 오늘 만들어지지 않는다. 표본은 1개(8/28 회차) 그대로이고 판정까지 4회 남아 있다.

[!IMPORTANT] 여기에 기록해 둘 것이 하나 있다. 그 아시아나항공은 8/31 7,610원에서 오늘 8,110원으로 +6.57%다. 코스피 +2.57% 대비 초과 +4.00%p이고, 8월 31일 12종목 표에서 수익률 1위다. [R-48] ①이 걸러낸 유일한 쌍끌이 종목이 7거래일 뒤 그 집합의 최고 수익률이 됐다. [R-48] ⑥ 트랙과 [R-60] 트랙이 같은 종목에서 반대 신호를 낸 첫 사례이므로 양쪽에 함께 남긴다.

2-3. 편출된 두 종목의 그 이후

금요일 이 트랙의 평균 초과는 -1.09%p였다. 오늘 -5.56%p로 5.1배가 됐다. [R-59] ① 상승일 구간(코스피 +1% 초과)의 2번 표본이고 값은 음수다. 1번 표본(-1.09%p)에 이어 두 번 연속이다. 오늘 단기 리포트에서 등록한 [R-61](필터 베타 지수)의 첫 측정값도 -3.12%p로 음수였다. 같은 방향이다. [R-58] ⑥에 따라 이 트랙의 초과수익은 트랙 A 초과수익과 중복 계상하지 않는다.

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3. [Critical Feedback]

가장 잘된 점 — [R-53] ② 판정 대상이 6종목에서 20종목으로 확대됐고, 첫날 손절 0건이다

8월 28일 중기 리포트가 등록한 개선안 ①("중기 추적 종목의 1차·2차 손절가를 단기 리포트 일일 판정 루틴에 편입")이 오늘 회차부터 실제로 발효됐다.

금요일 리포트에 "이번 주에 그 감시가 없어서 놓친 이탈이 두 건 있었다 — 9월 2일 기아, 9월 3일 대웅제약"이라고 적었다. 오늘부터 그 두 종목이 매 거래일 판정 대상에 들어온다. 그리고 오늘 그 감시가 곧바로 새 대상을 하나 잡아냈다. 농심이다.

가장 아쉬운 점 — 코스피가 +2.57% 오른 기간에 섀도 9종목 중 7종목이 뒤졌다

트랙 B 13회차 (2026-08-31 리포트 섀도 9종목, T+5 → 9/7, 코스피 +2.57%)

[!WARNING] 9종목 중 7종목이 지수에 뒤졌다. 상회율 22.2%(2/9)로 12회차 50.0%에서 27.8%p 떨어졌다. 초과수익 -3.51%p는 두 회차 연속 음수이고, 12회차 -1.24%p보다 2.27%p 더 깊다. 평균 수익률 -0.94%는 코스피가 +2.57% 오른 기간에 나온 값이다. 절대값이 음수인 상승 구간 표본은 트랙 B 13회차 중 세 번째다. [R-59] ① 구간 분류로는 코스피 +2.57%이므로 상승일이다. [R-59] ⑥에 따라 트랙 B는 2구간(상승/하락)을 유지하므로 상승 집합에 넣는다.

R:R 순위상관

R:R 순위(1=최고) : KB금융1 · SK바이오2 · 롯데정밀3 · 현대글로비스4 · 아시아나5 · 금호석유6 · LG생건7 · 대웅8 · LG9
수익률 순위(1=최고): 아시아나1 · LG2 · KB금융3 · 현대글로비스4 · 금호석유5 · SK바이오6 · 롯데정밀7 · LG생건8 · 대웅9
d² 합 = 4 + 16 + 16 + 0 + 16 + 1 + 1 + 1 + 49 = 104
ρ = 1 − (6 × 104) ÷ (9 × 80) = 1 − 0.867 = +0.133

ρ = +0.133으로 사실상 무관이다. 여섯 회차 연속 무관 또는 역상관이다. R:R 최하위 LG(0.64)가 수익률 2위이고, R:R 1위 KB금융(1.99)이 수익률 3위다. 필터에서 가장 낮은 점수를 받은 종목이 두 번째로 잘 올랐다.

두 트랙의 누적 비교 — 역전 격차가 3.9%p에서 0.4%p로 좁혀졌다

[!IMPORTANT] 상회율 역전이 나흘 연속이지만 격차는 3.9%p에서 0.4%p로 3.5%p 좁혀졌다. 거의 해소 직전이다. 좁혀진 이유는 두 방향에서 동시에 왔다. 트랙 A가 51.7% → 53.3%로 1.6%p 올랐고, 트랙 B가 55.6% → 53.7%로 1.9%p 내렸다. 초과수익 누적 격차는 반대로 +0.83%p에서 +1.07%p로 벌어졌다. 두 지표가 다른 방향으로 움직인다. 금요일에 "안건화하되 [R-31] ⑤ 고유 종목 20개를 채운 뒤 결론"이라고 적었다. 고유 종목은 여전히 5개다. 게이트가 닫혀 있는 동안 이 숫자는 늘지 않는다.

계산식 병기 ([R-56] ④)

트랙 A 누적 초과 = (0.56 × 29 + 2.43) ÷ 30 = 18.67 ÷ 30 = +0.62%p
트랙 A 누적 평균 = (0.03 × 29 + (−1.56)) ÷ 30 = (−0.69) ÷ 30 = −0.02%
트랙 A 누적 상회 = 15 + 1 = 16 ÷ 30 = 53.3%
트랙 B 누적 초과 = (−0.27 × 153 + (−3.51) × 9) ÷ 162 = (−72.90) ÷ 162 = −0.45%p
트랙 B 누적 상회 = 85 + 2 = 87 ÷ 162 = 53.7%

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4. [Compounding Insight] — 신규 룰 1건

[룰 R-62 신규 등록] 트랙 A 표본 공백 구간의 처리 규정

번호 채번 주석: 룰 번호는 picks·picks-feedback 두 리포트가 공유하는 단일 네임스페이스다. 9월 4일 picks-feedback에서 [R-60], 오늘 picks에서 [R-61]이 등록됐으므로 오늘 신규 룰은 [R-62] 이다.

등록 배경 — 다음 회차부터 트랙 A의 표본이 0종목이 된다.

회차	대상 리포트	표본 종목 수	표본의 성격
14회	2026-08-28	2	제일기획 · 에스원
15회	2026-08-31	2	제일기획 · 에스원(9/1 편출)
16회	2026-09-01	1	제일기획(9/2 편출)
17회 (예정)	2026-09-02	0	실보유 0종목

9월 2일 이후 이 시스템의 실보유는 0종목이고 오늘로 4거래일 연속이다. 게이트는 16거래일 연속 닫혀 있다. 그동안 트랙 A는 새 표본을 만들지 못한 채, 이미 편출된 종목의 과거 성과를 회차마다 반복해서 계상해 왔다. 15회차의 에스원은 9월 1일에, 16회차의 제일기획은 9월 2일에 나간 종목이다. 17회차부터는 계상할 것 자체가 없다. 규정이 없으면 두 가지 잘못된 처리가 가능하다 — 0종목 회차를 평균 0%로 넣어 누적을 희석하거나, 회차를 조용히 건너뛰어 게이트 폐쇄의 비용이 기록에서 사라지는 것이다.

[R-62] 등록 내용

① 공백 회차 정의. 대상 리포트의 실보유가 0종목인 회차를 "공백 회차" 로 정의한다. 회차 번호는 정상적으로 부여하되 표본 종목 수를 0으로 명시한다.

② 누적 분모에서 제외한다. 공백 회차는 트랙 A 누적 평균·누적 초과수익·누적 상회율의 분모에 넣지 않는다. 0%를 넣어 평균을 희석하는 처리를 금지한다. 건수 기준 누적(현재 30건)은 종목 건수로 세므로 자동으로 변동이 없다.

③ 공백 카운터를 별도로 센다. "트랙 A 공백 n회차 연속" 을 매 회차 명시한다. 이 숫자가 게이트 폐쇄의 직접 비용을 나타내는 지표다. 누적 통계가 멈춰 있다는 사실 자체를 기록으로 남긴다.

④ [R-47] ⑤ 집합도 함께 정지한다. 공백 회차는 코스피 상승/하락 집합 어느 쪽에도 넣지 않는다. 금요일 리포트에 "게이트가 15거래일 닫혀 있어 상승 회차 표본이 늘지 않는다"고 적었는데, 오늘 16회차가 상승 집합에 들어가면서 5/8에서 6/8이 됐다. 17회차부터는 다시 정지한다.

⑤ 대체 지표를 반드시 기록한다. 공백 회차에도 아래 세 트랙은 정상 집계한다. 트랙 A가 비어 있는 동안 시스템의 판단력을 측정하는 것은 이 셋이다.

대체 지표	내용	근거 규칙
트랙 B (섀도)	R:R 2:1 미달 집합의 T+5 성과	[R-44]
[R-60] 쌍끌이 검증	R:R 2:1 통과 종목의 수급 구조별 T-7 성과	[R-60] ①
[R-61] 필터 베타 지수	3중 필터 통과 집합의 당일 초과수익	[R-61] ①

⑥ 누적 통계의 유효기간을 병기한다. 공백이 5회차 이상 이어지면 트랙 A 누적 통계 표에 "마지막 실표본: YYYY-MM-DD" 를 반드시 병기한다. 30건짜리 누적값이 2주 전 데이터라는 사실이 표에서 보이지 않으면 안 된다.

⑦ 종료 조건. 게이트가 열려 신규 편입이 발생하면 공백 카운터를 0으로 리셋하고 [R-62]의 적용을 자동 종료한다. 규칙 자체는 폐기하지 않는다 — 다음 공백 구간에 다시 발동한다.

⑧ 즉시 적용 여부 — 즉시 적용한다. 이 규칙은 누적값을 좋게 만들지도 나쁘게 만들지도 않고, 기록의 정확성만 강제한다. [R-39] 이래의 "조이는 방향은 즉시" 원칙과 충돌하지 않는다.

⑨ 한계 명시. ② 의 "분모 제외"는 게이트 폐쇄가 성과에 미친 영향을 트랙 A에서 지운다. 그 영향은 [R-26] 게이트 대기 비용 트랙과 [R-60]에서 별도로 측정 중이다. 두 곳에서 측정되는 것을 트랙 A에서 이중으로 세지 않기 위한 처리이며, 게이트 비용이 없다는 뜻이 아니다.

[R-61] 첫 적용 기록

오늘 단기 리포트에서 등록한 [R-61](3중 필터 통과 집합의 당일 초과수익)을 이 리포트의 트랙과 나란히 놓는다.

네 지표가 전부 상승일 구간이고, [R-58] 보정을 뺀 값은 전부 음수다. 트랙 A만 [R-58] 기간 일치 보정으로 양수(+2.43%p)인데, 그 이유는 해당 종목이 하락일 이틀만 보유됐기 때문이다. 종목 선별력이 아니라 보유 기간이 만든 값이다. [R-59] ⑤가 제시한 저베타 가설이 오늘 네 지표에서 동시에 확인된다.

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5. [우팀장의 피드백]

황원장님, 오늘 복기는 숫자보다 구조 이야기입니다.

트랙 A 16회차의 표본이 1종목입니다. 제일기획 하나이고, 그마저 9월 2일에 편출된 종목입니다. 다음 회차부터는 0종목입니다. 9월 2일 이후 우리 실보유는 0입니다. 오늘로 4거래일째이고 게이트는 16거래일째 닫혀 있습니다. 그동안 트랙 A는 이미 나간 종목의 성과를 회차마다 다시 세어 왔습니다. 그 재고가 오늘로 떨어졌습니다. 그래서 [R-62]로 공백 구간 처리 규정을 만들었습니다. 핵심은 0종목 회차를 0%로 평균에 넣지 말라는 것과, 건너뛰지도 말라는 것입니다. "공백 n회차 연속"을 매번 적겠습니다. 그 숫자가 게이트가 우리에게 물리고 있는 비용입니다.

두 번째로 말씀드릴 것은 [R-58]입니다. 오늘 차이가 6.32%포인트로 관측 이래 최대입니다. 제일기획은 9월 1일부터 2일까지 이틀 들고 있었습니다. 그 이틀 동안 코스피는 -3.99%였습니다. 그런데 회차 기간인 9월 1일부터 7일까지로 늘리면 코스피가 +2.33%입니다. 우리가 들고 있지 않았던 사흘 동안 지수가 +6.6% 올랐기 때문입니다. 같은 수익률 -1.56%가 어떤 기준으로 보면 지수를 2.43%포인트 이겼고, 다른 기준으로 보면 3.89%포인트 졌습니다. [R-58]을 만들지 않았다면 오늘 우리는 "졌다"고만 적었을 겁니다.

세 번째, 섀도가 나빴습니다. 8월 31일 필터에서 걸러낸 9종목이 지난 5거래일 평균 -0.94%입니다. 같은 기간 코스피는 +2.57%입니다. 9종목 중 7종목이 뒤졌고 대웅제약은 -8.19%, LG생활건강은 -6.39%입니다. 필터가 제대로 걸러냈다는 뜻입니다. 그래서 트랙 A와 트랙 B의 상회율 역전이 3.9%포인트에서 0.4%포인트로 좁혀졌습니다. 나흘 연속 역전이긴 하지만 거의 해소됐습니다.

네 번째, [R-60]은 오늘 표본을 만들지 못했습니다. 8월 31일 R:R 통과 3종목이 전부 단독이었습니다. 쌍끌이가 0종목이라 [R-60] ③에 따라 표본으로 세지 않습니다. 여전히 1번 표본이고 판정까지 4회 남았습니다. 그런데 여기 아픈 대목이 하나 있습니다. 그날 유일한 쌍끌이 후보였던 아시아나항공은 R:R 1.53으로 탈락했습니다. 그 종목이 오늘 +6.57%로 그날 12종목 중 1위입니다. [R-48]을 그날 처음 적용하면서 걸러낸 종목입니다. [R-48]이 걸러낸 종목 중에는 대웅제약(-8.19%)도 있고 아시아나항공(+6.57%)도 있습니다. 규칙은 좋은 것과 나쁜 것을 같이 걸러냅니다. 그래서 [R-48] ⑥ 트랙을 계속 돌리고 있습니다.

다섯 번째, 오늘부터 손절 감시가 20종목으로 늘었습니다. 지난주에 "감시 장치가 작동하지 않아 기아와 대웅제약의 손절선 이탈을 놓쳤다"고 보고드렸습니다. 오늘부터 중기 17종목 + 장기 3종목이 매 거래일 판정 대상입니다. 첫날 손절 0건입니다. 그리고 그 감시가 바로 새 대상을 하나 잡았습니다. 농심입니다. 오늘 -3.49%로 손절 여유가 6.17%에서 2.47%로 하루에 3.70%포인트 줄었습니다. 감시 3순위로 새로 들어옵니다. 1순위는 대웅제약 +0.52%, 2순위는 기아 +1.90%입니다. 반대로 지난주 1순위였던 한솔케미칼은 오늘 +4.61%로 여유가 3.82%에서 8.60%로 늘어 감시에서 벗어났습니다.

마지막으로 게이트입니다. 오늘 조건 3이 8월 14일 이후 처음 성립했습니다. 명목 +2조 5,532억, [R-37] 실질 +1,802억으로 부호가 같습니다. 카운터 1일차입니다. 내일 한 번 더 성립하면 16거래일 만에 열립니다. 다만 오늘 성립의 질은 얇습니다. 시총 1~5위 다섯 종목의 순매수 합계가 외국인 순매수 총액과 같고, 나머지 900여 종목의 합계가 0입니다. [R-37]이 상위 3종목만 빼기 때문에 4·5위가 실질에 남아 부호가 뒤집힌 구조입니다. 다음 회차 선정 방향은 그래서 하나입니다. 내일 외국인 순매수에서 반도체 다섯 종목을 뺀 나머지가 플러스로 올라오는지. 그 숫자가 게이트 개방의 진짜 조건입니다.

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6. [복리 엔진] 누적 통계

트랙 A — 발간 종목 (회차 기준)

누적 평균 수익률 +0.03% → -0.02%, 누적 초과수익 +0.56%p → +0.62%p, 누적 상회율 51.7% → 53.3%다. 손절은 12회차 연속 0건이다. [R-55] ⑤ 4번 표본 — (a)-(b) 차이 0.62%p. 4회 누적 평균 0.94%p. [R-58] ⑦ 3번 표본 — 종목별 산출과 회차 일괄 산출의 차이 6.32%p(관측 이래 최대). 3회 누적 평균 2.76%p. [R-62] 공백 카운터 — 0회차. 다음 회차(2026-09-02 대상)부터 1회차로 시작 예정.

[R-47] ⑤ 지수 방향별 초과수익 — 대표 지표 ([R-56] ③ 적용)

[R-56] ④ 재현식 — 상승 집합 6회
((−4.64) + (−1.37) + 1.88 + 0.20 + 0.37 + 2.43) ÷ 6 = (−1.13) ÷ 6 = −0.19%p

16회차가 상승 집합에 들어가면서 표본이 5개에서 6개가 됐다. 여섯 회차 만의 증가다. 평균이 -0.71%p에서 -0.19%p로 0.52%p 개선됐다. 여전히 음수이지만 0에 가까워졌다. [R-47] ⑥에 따라 표본 8개까지 결론을 내지 않는다. 상승 집합 6/8이며, [R-62] ④에 따라 다음 회차부터는 공백이므로 이 숫자는 다시 정지한다.

트랙 A' — 고유 종목 기준 ([R-38] + [R-43])

보유 0종목이 4거래일 연속이므로 고유 종목 집계에 변동이 없다. [R-31] ⑤가 요구하는 20종목까지 15종목 남았다. 오늘 단기 리포트에서 [R-52] 완전 자격 트랙에 KCC·SFA가 신규 등록돼 표본이 7종목이 됐으나, 게이트가 16거래일 연속 닫혀 있어 편입이 아니다. 고유 종목에 들어가지 않는다.

트랙 B — 섀도 종목 (R:R 필터 탈락, 미편입)

13회차 초과수익 -3.51%p는 두 회차 연속 음수이고 12회차보다 2.27%p 깊다. 누적 초과수익이 -0.27%p에서 -0.45%p로 0.18%p 내려갔다. 누적 상회율은 55.6% → 53.7%다. R:R 순위상관 ρ = +0.133으로 여섯 회차 연속 무관 또는 역상관이다.

[R-60] 쌍끌이 검증 트랙 — 2번 표본 미성립

[R-60] ③에 따라 8월 31일 회차는 쌍끌이 0종목이므로 표본으로 세지 않는다. 사유는 [R-48] ① 적용으로 그날 유일한 쌍끌이 후보 아시아나항공(R:R 1.53)이 탈락했기 때문이다. 참고로 단독 3종목 평균 초과는 -2.19%p다. 1번 표본의 단독 집합(+2.63%p)과 부호가 반대다. [R-60] ④ 판정까지 여전히 4회 남았다.

[R-53] ② 중기·장기 일일 판정 — 20종목으로 확대 첫 회차

중기 17종목

장기 3종목

[!IMPORTANT] 20종목 전부 손절가·목표가 미도달이다. [R-53] ② 조치 대상은 오늘도 없다. 손절 0건이다.

감시 순위가 바뀌었다.

순위	종목	손절 여유	금요일	변화
1	대웅제약	+0.52%	+0.09%	소폭 개선, 여전히 최소
2	기아	+1.90%	+0.40%	오늘 +1.50%로 개선
3	농심	+2.47%	+6.17%	오늘 -3.49%로 3.70%p 급감 — 신규 진입
4	셀트리온	+5.25%	+6.27%	소폭 악화

금요일 감시 1순위였던 한솔케미칼은 오늘 +4.61%로 여유가 3.82%에서 8.60%로 늘어 감시에서 벗어났다. 농심은 오늘 -3.49%다. 코스피가 +4.61% 오른 날에 3.49% 내렸으므로 상대 낙폭이 8.10%p다. 식품 업종은 오늘 -2.12%로 79개 업종 중 꼴찌였다. 삼양식품은 오늘 -6.14%로 여유가 24.30%에서 16.67%로 7.63%p 줄었다. 아직 여유는 크지만 하루 감소폭으로는 오늘 최대다. 같은 식품 업종이다. 반대로 SK스퀘어는 오늘 +8.07%로 여유가 14.77%에서 24.04%로 9.27%p 늘었다. 장기 3종목 중 최대 여유다.

[R-46] 검증 표본 현황

보유 0종목이 4거래일 연속이므로 [R-46] 표본은 다음 편입 이후에만 발생한다.

[R-16] 편출 트랙 ([R-59] ① 상승일 2번 표본)

[R-54] ④ 병기 — 초과 -5.56%p, 절대 -1.10%로 부호가 같다. [R-59] ① 상승일 구간 2번 표본이고 두 번 다 음수다(1번 -1.09%p, 2번 -5.56%p). 5회 누적 양수가 [R-59] 폐기 조건인데, 두 표본이 모두 반대 방향이다.

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7. 다음 회차 확인 항목

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면책 조항 본 리포트는 공개된 시장 데이터를 기반으로 한 정보 제공 목적의 분석 자료이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.